옵션 거래 긴 straddle

긴 스 트래들.
전략.
Long Straddle은 두 세계 모두에서 최고입니다. 전화가 당신에게 주식 가격을 A로 매수할 권리를 부여하고 Put이 주식 가격을 파업 가격 A로 판매 할 권리를 부여하기 때문에 긴요 한 권리입니다. 그러나 그러한 권리는 저렴하게 제공되지 않습니다.
목표는 주식이 어느 방향으로 움직이면 이익을 얻는 것입니다. 전형적으로, 걸음 걸이는 걸음 걸이로 건설 될 것이고 (또는 가장 가까운 가격은 가장 가까운 가격 일 것입니다). 통화와 퍼트를 모두 구매하면 특히 변동성이 큰 주식의 경우 자신의 지위에 드는 비용이 증가합니다. 그래서 당신은 심지어 붕괴되기 위해 상당히 중요한 가격 변동이 필요합니다.
고급 거래자는 내재 변동성이 증가 할 가능성을 이용하기 위해이 전략을 실행할 수 있습니다. 명백한 이유없이 내재 변동성이 비정상적으로 낮 으면 통화 및 풋이 저평가 될 수 있습니다. 아이디어는 할인 된 가격으로 구매 한 다음 내재 변동성이 상승 할 때까지 기다리고 이익을 얻으 려 할 때까지 기다리는 것입니다.
옵션 가이 팁.
긴 straddle을 사용하는 많은 투자자들은 주식이 비정상적으로 큰 움직임을 일으키는 주요 뉴스 이벤트를 찾을 것입니다. 예를 들어, 어느 한 방향으로 주식을 보낼 수있는 수입 발표 전에이 전략을 실행하는 것을 고려합니다.
소득 발표 전에 단기 (2 주 또는 그 이하)를 사는 경우 TradeKing의 주식 차트를보십시오. 수입이 발표 된 날짜를 볼 수있는 체크 박스가 있습니다. 재고가 귀하의 걸음보다 1.5 배 이상 움직이는 경우를 찾으십시오. 마지막 세 가지 수익 발표에서 주식이 적어도 그렇게 많이 움직이지 않았다면이 전략을 실행해서는 안됩니다. 충동이 사라질 때까지 누우십시오.
구매 전화, 파업 가격 A 파산 가격, 파업 가격 A 일반적으로 파업 가격은 A가 될 것입니다.
참고 : 두 옵션 모두 동일한 만료 월을가집니다.
누가 그것을 실행해야하는지.
조미 된 재향 군인 및 그 이상.
참고 : 언뜻보기에 이것은 매우 간단한 전략처럼 보입니다. 그러나 모든 투자자에게 적합하지는 않습니다. 긴 걸음에서 이익을 얻으려면 공정한 예측 능력이 필요합니다.
실행시기.
주식 가격의 변동을 예상했지만 어느 방향으로 나아갈 지 확신하지 못합니다.
만료시 중단.
두 가지 손익분기 점이 있습니다.
스트라이크 A와 지불 된 대금 청구. 스트라이크 (A strike) - 지불 된 순 차변을 뺀 금액.
달콤한 자리.
주식은 달에 쏘거나 화장실을 똑바로 내려 간다.
최대 잠재적 이익.
주식이 오를 경우 잠재적 이익은 이론적으로 무제한입니다.
주가가 하락할 경우 잠재적 이익은 상당 할 수 있지만 파업 가격에서 지불 한 순 차감을 뺀 금액으로 제한됩니다.
최대 손실 가능성.
잠재적 손실은 지급 된 순 차감에 제한됩니다.
Ally Investing Margin 요구 사항.
무역에 대한 비용을 지불 한 후에는 추가 증거금이 필요하지 않습니다.
시간이 흐르면.
이 전략을 위해, 시간 붕괴는 당신의 필사적 인 적입니다. 두 옵션 모두의 가치가 떨어지므로 두 가지 옵션이 있습니다.
내재적 인 변동성.
전략이 수립되면 내재 변동성이 증가하기를 원합니다. 두 가지 옵션 모두의 가치를 높이고 가격 변동 가능성을 높일 수 있습니다. 후자.
반대로 묵시적 변동성의 감소는 구입 한 두 가지 옵션 모두에 적용될 수 있으므로 두 번 통증이 있습니다. 이 전략을 실행하면 변동성 경색으로 인해 실제로 상처를 입을 수 있습니다.
Ally Invest 도구를 사용하여 전략을 확인하십시오.
Profit + Loss Calculator를 사용하여 손익분기 점을 설정하고 만료에 따라 전략이 어떻게 변경되는지 평가하고 옵션 그리스를 분석하십시오. 주식의 변동성 차트를 검토하십시오. 변동성 전략으로 이것을 수행한다면, 내재 변동성이 역사적 변동성에 비해 비정상적으로 낮은 것을보고 싶을 것입니다.
Ally Invest 계정이 없습니까? 오늘 하나를여십시오!
거래 도움말 및 amp; 전략.
Ally Invest & rsquo;의 전문가로부터.
옵션에는 위험이 포함되며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 자세한 내용은 거래 옵션을 시작하기 전에 Standardized Options 브로셔의 특징 및 위험 요소를 검토하십시오. 옵션 투자자는 비교적 짧은 기간 내에 투자 금액 전체를 상실 할 수 있습니다.
여러 가지 옵션 전략에는 추가 위험이 따르므로 복잡한 세금 처리가 필요할 수 있습니다. 이 전략을 실행하기 전에 세무 전문가와 상담하십시오. 묵시적인 변동성은 주가 변동성의 미래 수준 또는 특정 가격 시점에 도달 할 확률에 대한 시장의 합의를 나타냅니다. 그리스인은 옵션 계약의 가격 결정과 관련된 특정 변수의 변화에 ​​옵션이 어떻게 반응할지에 대한 시장의 합의를 나타냅니다. 묵시적인 변동성이나 그리스의 예측이 옳을 것이라는 보장은 없습니다.
Ally Invest는 자체 감독 투자자에게 할인 중개 서비스를 제공하며 투자, 재정, 법률 또는 세금 관련 조언을 제공하거나 제안하지 않습니다. 시스템 응답 및 액세스 시간은 시장 조건, 시스템 성능 및 기타 요인으로 인해 달라질 수 있습니다. Ally Invest†™ s 체계, 서비스 또는 제품의 사용과 관련되었던 공로 그리고 위험을 평가하기에 너는 혼자서 책임있다. 콘텐츠, 연구, 도구 및 주식 또는 옵션 기호는 교육적 목적을위한 것이며 특정 보안을 구매하거나 판매하거나 특정 투자 전략에 관여 할 것을 권장하거나 권유하지 않습니다. 다양한 투자 결과의 가능성에 관한 계획이나 기타 정보는 사실상 가설 적이거나 정확성이나 완전성에 대한 보장이 없으며 실제 투자 결과를 반영하지 않으며 향후 결과를 보장하지 않습니다. 모든 투자에는 위험이 관련되고 손실은 원금 투자액을 초과 할 수 있으며 보안, 산업, 부문, 시장 또는 금융 상품의 과거 성과는 미래 결과 또는 수익을 보장하지 않습니다.
Ally Invest Securities, LLC를 통해 제공되는 유가 증권. 회원 FINRAÂ 및 SIPC. Ally Invest Securities, LLC는 Ally Financial Inc. 의 전액 출자 자회사입니다.

긴 스 트래들 트레이딩 전략.
긴 straddle은 휘발성 시장에서 시도하고 이익을 얻는 데 사용할 수있는 가장 간단한 옵션 스프레드 중 하나입니다. 보안의 가격이 어느 방향 으로든 움직일 때 수익을 창출 할 수 있습니다. 즉, 그것이 올라갈 것인지 또는 내려갈 것인지 예측할 필요가 없습니다.
통화 옵션 구매 및 풋 옵션 구매와 같은 두 가지 거래가 있습니다. 매우 이해하기 쉽고 손실은 제한되어있어 초보자에게 이상적인 전략입니다. 아래에서 추가 정보를 제공했습니다.
키 포인트.
초보자에게 적합한 휘발성 전략 두 건의 거래 (통화 옵션 구매 및 풋 옵션 매입) 직불 스프레드 (선행 비용) 구매 스 트래들 저 트레이딩 레벨로도 알려져 있음.
긴 스 트래들을 적용해야하는 경우.
롱 스 트래들은 보안 시장이 극적으로 움직이면 잠재적으로 무제한적인 수익을 낼 수 있기 때문에 변동성이 큰 시장에 적합한 전략입니다. 이것은 기본적으로 보안이 가격면에서 크게 움직일 것이라고 생각할 때 사용하는 것을 고려해야하지만 어떤 방향으로 확신 할 수 없는지를 의미합니다.
이것은 제한된 위험 전략이며 매우 간단하므로 초보 거래자에게 좋은 선택입니다. 당신은 높은 거래 수준을 적용 할 필요가 없습니다.
긴 straddle을 적용하는 방법.
긴 straddle은 본질적으로 money 옵션 계약에서 사용하는 long call과 long put의 조합입니다. 그것을 적용하기 위하여는 당신은 돈 외침에 구입해야하고 돈 puts에 또한 동일한 금액을 사야한다. 이러한 거래는 일반적으로 동시에 이루어 지므로 두 계약 모두에 대해 동일한 만료 날짜를 사용해야합니다.
장기 만료일은 보안의 가격이 이동하는 데 많은 시간을 허용하고 큰 수익을 창출 할 수있는 기회를 제공합니다. 단기 만료일은 가격 이동에 많은 시간을 허용하지 않지만 계약은 더 싸기 때문에 잠재적으로 작은 운동으로 이익을 얻을 수 있습니다.
선불 비용이 포함되어있어 차변이 펼쳐집니다. 돈으로 정확하게 옵션을 구입하지 못할 수도 있습니다. 이 경우 증권의 현재 거래 가격에 가장 근접한 옵션을 구매해야합니다.
아래에서 긴 걸음 걸이를 적용 할 수있는 방법에 대한 예제를 제공했습니다. 이 예제를 가능한 한 간단하게 유지하기 위해 실제 시장 데이터가 아닌 가상의 가격을 사용했습니다. 우리는 같은 목적으로 커미션 비용을 무시했습니다.
회사 X 주식은 50 달러에 거래되고 있으며, 가격이 중요한 움직임으로 나타날 것이라고 믿지만, 어느 방향으로 확신이 있는지는 알 수 없습니다. 화폐 (파업 $ 50)는 $ 2에 거래되고 있습니다. 당신은 200 달러의 비용으로 이들 중 1 가지 계약 (100 가지 옵션 포함)을 구매합니다. 이것은 다리 A입니다. 돈을 넣을 때 (파업 $ 50) 2 달러에 거래되고 있습니다. 당신은 또한 $ 200의 추가 비용으로 이들 중 하나의 계약을 맺습니다. 이것은 다리 B입니다. 귀하는 400 달러의 인터넷 대금에 대해 긴 걸음 걸이를 만들었습니다.
이익 잠재력 & amp; 손실.
기본 보안 (이 경우 회사 X 주식)의 가격이 올바른 방향으로 크게 움직이면 다리를 펴는 데 소요되는 금액 만 잃어 버리면 긴 스 트래들의 각 다리가 잠재적으로 무제한으로 수익을 창출 할 수 있습니다. 따라서 스프레드는 한쪽 다리가 다른 쪽 다리의 비용을 충당하기에 충분히 큰 수익을 내면 전체 이익을 반환합니다.
이것은 정체 된 가격, 또는 거의 움직임이 없으면 전반적인 손실을 초래한다는 것을 의미합니다. 손실은 제한적이지만 잠재적 이익은 무제한입니다.
아래에서는 여러 가지 시나리오에서 예제의 결과가 무엇인지 강조했습니다. 또한 잠재적 이익, 손실 및 손익분기 점을 계산하기위한 몇 가지 공식을 제공했습니다.
만료 시점까지 회사 X 주식이 여전히 $ 50로 거래되고 있다면, 양쪽 다리의 옵션은 쓸데없이 만료 될 것입니다. 400 달러의 초기 투자를 잃게됩니다. 회사 X 주식이 만기 시까 지 52 달러에서 거래되는 경우 Leg A의 통화는 각각 2 달러 (총 200 달러)의 가치가 있으며 Leg B의 풋은 무용지물이됩니다. 통화의 200 달러 가치가 부분적으로 400 달러의 초기 투자를 상쇄 할 것이고 합계 200 달러를 잃게 될 것입니다. 회사 X 주식이 만료 시점까지 56 달러에서 거래되는 경우, Leg A의 통화는 각각 6 달러 (총 600 달러)가되며 Leg B의 풋은 무용지물이됩니다. 통화의 600 달러 가치는 400 달러의 초기 투자 비용을 포함하고 전반적으로 200 달러의 수익을 반환합니다. 회사 X 주식이 만료 시점까지 47 달러에서 거래되는 경우, Leg A의 통화는 쓸데없이 만료되며 Leg B의 Put은 각각 3 달러 (총 300 달러)가됩니다. puts의 $ 300 값은 부분적으로 $ 400 초기 투자를 상쇄하고 총 $ 100을 잃게됩니다. 회사 X 주식이 만료 시점까지 42 달러에서 거래되는 경우, Leg A의 통화는 쓸모 없게되지만 Leg B의 풋은 약 8 달러 (총 800 달러)가됩니다. 퍼트의 $ 800 가치는 $ 400 초기 투자를 커버하고 전체적으로 $ 400의 이익을 반환합니다. 최대 이익은 무제한입니다. 기본 보안의 가격이 & gt; (다리 A의 스트라이크 + 다리 A의 각 옵션의 가격 + 다리 B의 각 옵션의 가격) 또는 때 기본 보안의 가격 < (다리 A의 각 옵션의 가격 + 다리 B의 각 옵션의 가격)) 꺾음 위쪽 점이 있고 손익분기 점이 더 낮습니다. 상한 손익 포인트 = 다리 A의 스트라이크 + 다리 A의 각 옵션 가격 + 다리 B의 각 옵션 가격) 하단 손익분기 점 = 다리 B의 스트라이크 (다리 A + 가격의 각 옵션 가격 다리 B에있는 각 옵션의) †long 긴 straddle는 언제든지 손실을 반환합니다 вњ Under 기본 보안의 가격 & 상단 손익분의 점 및 & gt; 낮은 손익분기 점 최대 손실은 초기 순차 지불로 제한됩니다.
긴 straddle로 만기가 될 때까지 기다릴 필요는 없으며 옵션을 판매하여 언제든지 포지션을 조기에 마감 할 수 있습니다. 보안의 가격이 어느 방향으로나 충분히 움직이지 않는 것처럼 보이는 경우, 일찍 포지션을 닫아 손실을 줄이고 옵션의 나머지 부수적 가치를 본질적인 가치와 함께 복구 할 수 있습니다.
직위가 이익 인 경우, 이익을 실현하기 위해 직위를 일찍 닫을 수 있습니다.
긴 스 트래들은 보안이 가격면에서 상당히 움직일 것으로 확신하지만 어느 방향으로 예측할 수 없는지를 결정할 때 사용할 훌륭한 전략입니다. 그것은 가장 간단한 옵션 거래 전략 중 하나이며 관련 계산은 비교적 이해하기 쉽습니다.
단점이 거의 없으며 제한된 손실로 무제한의 수익 잠재력이 있습니다.

옵션 스 트래들 (롱 스 트래들)
구매 스 트래들 (straddle) 또는 간단히 "스 트래들 (straddle)"이라고도 알려진 긴 스 트래들 (long straddle)은 옵션 거래에서 중립적 인 전략으로 동일한 기본 주식, 가격 및 만료 날짜의 풋 및 콜을 동시에 구매하는 것을 포함합니다.
긴 스 트래들 옵션은 무제한의 이익이며, 옵션 트레이더가 근본적인 증권이 가까운 장래에 상당한 변동성을 경험할 것이라고 생각할 때 사용되는 제한된 위험 옵션 트레이딩 전략입니다.
무제한 이익 잠재력.
콜 옵션과 풋 옵션 모두에서 오랫동안 지위를 유지함으로써 이동이 충분히 강력하다면 기본 주식 가격이 어느 방향으로 오더라도 큰 이익을 얻을 수 있습니다.
수익 계산 공식은 다음과 같습니다.
최대 이익 = 무제한으로 이익을 얻습니다. 근원의 가격> 장거리 전화의 파업 가격 + 순 프리미엄 지불 또는 옵션 가이드의 기본 가격.
중립 전략.
옵션 전략.
옵션 전략 파인더.
위험 경고 :이 웹 사이트에서 논의 된 주식, 선물 및 바이너리 옵션 거래는 위험도가 높은 거래 운영으로 간주 될 수 있으며 위험 부담이 높으며 계정에 대한 모든 손실이 발생할 수도 있습니다. 당신은 잃을 수있는 것 이상의 위험을 감수해야합니다. 거래를 결정하기 전에 투자 목표 및 경험 수준을 고려하여 위험을 이해했는지 확인해야합니다. 이 웹 사이트의 정보는 정보와 교육 목적으로 만 제공되며 거래 추천 서비스는 아닙니다. TheOptionsGuide는 콘텐츠의 오류, 누락 또는 지연 또는 이에 의존하여 취한 조치에 대해 책임을지지 않습니다.
회사에서 제공하는 금융 상품은 높은 수준의 위험 부담을 지니고 모든 자금이 손실 될 수 있습니다. 당신은 잃을 여유가없는 돈을 결코 투자해서는 안됩니다.

태도 불명.
'스 트래들 (straddle)'이란 무엇입니까?
걸음 걸이는 투자자가 두 가지 프리미엄을 모두 지불하면서 동일한 가격 및 만기일을 사용하여 통화에서 포지션을 보유하는 옵션 전략입니다. 이 전략은 주가가 다소 바뀌 었다고 가정 할 때 보안의 가격이 올라가거나 내려갈 지 여부에 상관없이 투자자가 수익을 낼 수있게합니다.
'스 트래들 (Straddle)'을 깨기
스 트래들 역학 및 특성.
긴 스 트래들 위치를 만드는 열쇠는 하나의 콜 옵션과 하나의 풋 옵션을 구매하는 것입니다. 두 옵션 모두 동일한 가격 및 유효 기간을 가져야합니다. 일치하지 않는 타격 가격을 구입하면 그 포지션은 straddle이 아닌 strangle로 간주됩니다.
긴 스 트래들 위치에는 무제한의 이익과 제한된 위험이 있습니다. 기초 자산의 가격이 계속해서 상승하면 잠재적 이익은 무제한입니다. 기초 자산의 가격이 0 일 경우, 이익은 옵션에 대해 지불 된 보험료보다 타격 가격보다 쌉니다. 두 경우 모두 최대 위험은 통화 옵션의 가격에 풋 옵션의 가격을 더한 위치에 들어가는 총 비용입니다.
기초 자산의 가격이 올라갈 때의 이익은 다음과 같습니다.
이익 (상향) = 기본 자산의 가격 - 콜 옵션의 행사 가격 - 순 보험료.
기초 자산의 가격이 하락할 때의 이익은 다음과 같이 주어진다.
이익 (아래) = 풋 옵션의 가격 - 기본 자산의 가격 - 지불 된 순 보험료.
최대 손실은 지불 된 총 순 보험료와 모든 무역 수수료를 합한 것입니다. 이 손실은 기초 자산의 가격이 만기 시점의 옵션의 행사 가격과 같을 때 발생합니다.
스 트래들 위치에는 두 개의 손익분기 점이 있습니다. 첫 번째 손익분기 점은 콜 옵션의 파업 가격과 순 보험료를 합한 금액과 같습니다. 두 번째, 낮은 손익 분기점은 풋 옵션의 파업 가격에서 프리미엄을 뺀 액수와 같습니다.
스 트래들 예.
주식은 주당 50 달러로 책정됩니다. 파업 가격이 50 달러 인 콜 옵션은 3 달러이고, 동일한 파업 가격의 풋 옵션도 3 달러입니다. 투자자는 각 옵션 중 하나를 구매하여 걸음 걸이로 들어갑니다.
주가가 $ 56 이상 또는 $ 44 이하로 가격이 매겨지면 만기시 이익을 얻습니다. 주식이 만료시 $ 50로 가격이 책정되면 $ 6의 최대 손실이 발생합니다. 예를 들어, 주가가 $ 65로 책정되면 포지션은 다음과 같이 이익을 얻습니다.