기계 선물 거래 시스템
안드로메다 & amp; 페가수스 선물 거래 시스템 - 마지막으로!
2003 년 10 월에 일반에 공개되었습니다.
1980 년 1 월 - 2015 년 4 월 샘플 22 시장 포트폴리오.
총 순익 : $ 2, 839,164 연간 평균 이익 : $ 8 0,452.
안드로메다 & amp; 22 개의 시장 샘플 포트폴리오와 페가수스 조합 : 옥수수, 달러 인덱스, 팔라듐, 5 년 T-Notes, 설탕,
유로화, 일본 엔, 난방유, 천연 가스, 캔자스 시티 밀, 10 년 T-Note, 유로 달러, 스위스 프랑, 호주 달러,
피더 소, 면화, 거친 쌀, 30 Y 미국 채권, 2 Y T-Notes, 원유, 무연 휘발유, 고급 구리.
1 월 1 일 & # 8217; 1980 및 # 8211; 테스트 됨 2015 년 4 월 15 일 (35 세 이상)
수수료 및 수수료는 거래 당 $ 50 공제됩니다. 미끄러짐.
시작 자본이 적용되지 않았습니다. 순이익 만 표시됩니다.
거래 당 단일 계약을 기반으로합니다.
* 참고 : 위 차트의 녹색 세로줄은 출시 날짜를 나타냅니다. Andromeda는 2002 년 4 월 Pegasus가 출시 된 이후 출시되었습니다.
2003 년 10 월, 따라서 두 개의 수직 녹색 선이 각 시스템의 출시일에 하나씩 제공됩니다. 라인 왼쪽의 성능은 시험판입니다.
성능과 성능은 출시 이후, 즉 사용 가능하지 않은 테스트되지 않은 데이터의 성능입니다 (발생하지 않았 음).
2002 년 4 월과 2003 년 10 월에 각각 공개 된 시스템이다. 이들은 a와 동일한 시스템입니다.
그것을 뒷받침하는 POST-RELEASE 성능의 거의 10 년을 포함하여 32 년의 트랙 기록. 우리 시스템은 단지 2 년만이 아닙니다.
경이. 그들은 (모든 거래 시스템처럼) 그들의 인출 기간을 가지고 있지만, 그들은 지탱할 수 있습니다!
이 웹 사이트의 Andromeda 및 Pegasus Performance 페이지와 System Combinations 페이지를 방문하여 다양한 정보를 확인하십시오.
자세한 실적 수치 및 수익 감소 분석 보고서가 포함 된 다양한 가능한 시작 계정 크기의 샘플 포트폴리오.
완전 기계 : 100 % 객관적인 거래 시스템 & # 8211; 어림짐작이나 주관적인 해석이 없습니다. 전적으로 단순한 기반.
POST-RELEASE 10 년간의 성과를 올린 & # 8211; 그렇습니다 그러나 기간 / 삭감 (각 체계에는 그 (것)들이) 잃고있었습니다.
안드로메다 & amp; 페가수스는 예상대로 계속 수행했습니다. 그들은 떨어져 나간 또 다른 새로운 마케팅 감각으로 밝혀지지 않았습니다.
출시 된 지 2 년이 지났습니다.
완전 공개 / 완전히 투명한 시스템 : 블랙 박스, 잠금 장치, 필수 키, 암호 또는 이와 유사한 어떤 것도 존재하지 않습니다. 모든 규칙.
거래 논리가 완전히 드러났으며 대략 영어로 간단하게 설명했다. 당신은 뒤에 논리와 이유를 알게 될 것입니다.
각각의 모든 무역 신호. 소스 코드도 완전히 공개됩니다. TradeStation의 소스 코드는 TradeStation의 개발에서 완전히 볼 수 있습니다.
환경. 요약하면 : 개발자만큼 알 수 있습니다.
다중 상품 시스템 : 다양한 시장 영역에서 수익을 창출합니다. 동일한 규칙 및 매개 변수 값이 모두에게 적용됩니다.
최적화되지 않음 : 모든 시장에서 동일한 규칙 / 로직 및 매개 변수 값을 사용하십시오. 커브 피팅 없음. 샘플 테스트 결과가 누락되었습니다.
샘플과 일관성이 있으며, 거의 10 년 간의 출시 후 일관성있는 성능으로 확인되었습니다.
매개 변수가 거의없는 단순한 규칙 세트가있는 단순한 시스템 : 이렇게하면 견고성의 가능성 - 미래의 가능성.
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다양한 계정 크기에 적용 가능 : 다른 계정 크기에 대해 제안 된 다양한 권장 포트폴리오는 별다른 의미가 없습니다.
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시스템. 모든 계좌 크기의 거래자를 수용하십시오.
쉬운 거래 : 모든 주문, 입출력 주문은 다음 일일 바 / 다음날 거래 세션에서 실행됩니다. & # 8211; 모니터 할 필요가 없다.
낮에는 시장.
완전히 대칭적인 거래 논리 : 길거나 짧은 거래에 편향되지 않으며 쉽게 오랫동안 갈 수 있습니다.
하루 종일 막대 데이터 사용 : 신뢰할 수있는 일일 막대 데이터를 제공하는 모든 공급 업체의 데이터와 함께 사용할 수 있습니다.
포지션 사이징 / 머니 관리를 적용 할 수 있습니다 : 여러 단위 거래 및 모든 포지션 채용에 완전히 적응할 수 있습니다.
사이징 / 돈 관리 공식. 단순 고정 부분 화폐 관리 공식이 적용되는 예를 참조하십시오. 이 결과.
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Futures Truth는 테스트 시스템 및 트레이딩 시스템 추적 전용 독립된 제 3 자입니다. 우리.
Andromeda & amp; Futures Truth의 Pegasus와 우리 시스템의 테스트 결과.
선물 진실은 전화 (1) (828) 697-0273 (미국)을 통해 확인할 수 있습니다.
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투자를 다양 화하십시오. 또한 쉽게 오래 갈 수 있습니다.
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주의 사항 : 사용자 설명서는 무료로 구입할 수 있으며 구매할 필요가 없습니다. 무료 사용자 설명서 다운로드를 방문하십시오.
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결과. 트레이딩 시스템이나 프로그램을 거래하는 미래의 부실 위험에 대한 리스크가 있습니다. 꼼꼼한.
귀하의 개인 금융 상황에 대한 평가는 반드시 미래에 교역하기로 결정해야합니다.
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참고 사항 : 모든 성능 수치 및 그림은 컴퓨터에서의 역사적인 백 테스트를 통해 얻었으며 그 결과는 아닙니다.
실제 계정. 미래 성과는 제시된 결과와 같을 것이라는 보장은 없습니다. 선물 거래는 위험을 수반합니다. 이있다.
상품 선물 거래에서 손실 위험.
미국 정부 요구 면책 조항 - 상품 선물 거래위원회 선물 거래는 많은 잠재적 보상을 제공하지만
잠재적 위험이 크다. 선물 시장에 투자하기 위해서는 위험을 인식하고 기꺼이 받아 들여야합니다. 거래하지 마십시오.
잃을 여유가없는 돈. 이것은 선물을 사거나 매도하기위한 권유도 아닙니다. 아무런 표현도하지 않고있다.
계정은이 웹 사이트에서 논의 된 것과 유사한 이익 또는 손실을 달성 할 것입니다. 모든 거래 시스템의 과거 성과.
또는 방법론이 반드시 미래 결과를 나타내는 것은 아닙니다.
주의 사항 : & quot; 성적 실적 결과에는 많은 내재 된 제한 사항이 있지만 그 중 일부는 설명되어 있습니다.
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그들에게 보여지는 것. 사실상, 측 면상의 성능 차이는 종종 상존합니다.
결과 및 실제 결과는 특정 거래 프로그램에 의해 흔히 부과됩니다.
통찰력의 혜택. 부가 적으로, 상거래 거래는 재정적 위험을 포함하지 않으며, 동성애도 포함하지 않습니다.
거래 기록은 실제 거래에서 재정적 위험의 영향을 완전하게 설명 할 수 있습니다. 예를 들면.
손실을 방지하거나 무역 손실의 원천 인 특정 거래 프로그램에 참석할 수있는 능력이 있습니다.
실제 거래 결과에 약간의 미미한 부분이있을 수 있습니다. 수많은 다른 요인이 있습니다.
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역기능 성과를 준비하는 데있어 전적으로 책임이 있으며 그 모두가 할 수있는 모든 것.
실제적으로 거래 결과에 부정적 영향을 미칩니다.
미래 거래는 위험을 수반합니다. 미래의 무역에서 손실의 위험이 있습니다.
기계 선물 거래 시스템
안드로메다는 완전히 공개 된 형식으로 배포됩니다.
페가수스 (Pegasus)는 다른 시스템 인 안드로메다 (Andromeda)와 큰 동반자가되는 멀티 마켓 시스템에 따라 더 짧고 중간적인 용어 트렌드입니다.
또는 자체적으로 거래 할 수 있습니다. 동향 자체의 대부분을 포착하는 것과는 대조적으로, 포레스터는 내부의 중간 용어 스윙을 포착하는 것을 목표로합니다.
근본적인 경향. Andromeda와 마찬가지로 Pegasus도 모든 시장에 대해 동일한 규칙과 매개 변수 값을 적용합니다.
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Andromeda & amp; Futures Truth의 Pegasus와 우리 시스템의 테스트 결과.
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주의 사항 : 사용자 설명서는 무료로 구입할 수 있으며 구매할 필요가 없습니다. 무료 사용자 설명서 다운로드를 방문하십시오.
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삭감에주의. 시스템이 진정으로 테스트되는 인출 기간 동안 상세한 드로우 다운 분석이 필요합니다.
또한 두 시스템을 나란히 비교할 때 수익금만큼이나 중요합니다 (그렇지 않은 경우). 오히려.
이익만을 기준으로 시스템을 비교할 경우 이익 대비 최대 축소 비율을 기준으로 비교해야합니다. 게다가.
똑같은 시장으로 구성된 동일한 포트폴리오에서 이루어져야하며 정확히 동일한 기간 및 정확한 테스트를 거쳐야합니다.
커미션 & amp; 미끄러짐, 즉 완전히 동일한 조건 하에서의 모든 기준을 만족시킨다. 그래야만 진정한 "사과"를 얻을 수 있습니다.
사과에게 & quot; 비교. 시스템 A가 시스템 B보다 두 배 많은 돈을 벌지 만 최대 인출액의 두 배가되는 경우에는
현실은 두 시스템 모두 수익을 기준으로 축소 비율을 기반으로 동일하게 수행하므로 비율 반환 측면에서 동일합니다.
그러나 시스템 A는 대규모의 인출로 인해 두 배의 자본을 필요로합니다. 그래서 삭감을 잊지 마세요! 좋아.
시스템에는 세부적인 인출 분석이 포함됩니다.
형평성 곡선의 일관성 : 단순한 숫자로는 충분하지 않습니다! "그림이 천 단어를 말합니다"라는 오래된 말을 기억하십시오. 공평.
커브 이미지는 그들이 얼마나 일정하거나 "일정"한지를 보여주기 위해 필수적이다. 시스템의 성능은 진실입니다. 당신의 주식 곡선이 없습니다.
시스템 수익의 대부분이 몇 년 동안 몇 가지 시장에서 단 몇 번의 거래를 통해 수년 및 그 밖의 시간에 이루어 졌는지는 알 수 없습니다.
실적은 평등했거나 부정적이었습니다. 일부 비정상적인 시장 상황이나 상황이 특정 시장에서 자신을 제시했을 수도 있습니다.
특정 기간 및 그 때 모든 돈을 만들었습니다. 문제는 이러한 비정상적인 상황이 오래 걸릴 수 있다는 것입니다.
다시 나타나거나 결코 다시는 일어나지 마십시오! 따라서 주식 곡선이없는 시스템을 평가하는 것은 문제를 요구하고 있습니다. 형량 커브가 많이 드러납니다.
시스템의 진정한 성격과 성능에 대해 또한, 완벽한 직선이 될 수있는 지분 곡선은 없지만 더 부드럽습니다.
에퀴티 커브가 더 좋으며, 즉, 피크 및 밸리가 작을수록 좋다. 매끄러운 주식 곡선은 더 일관성이 있습니다.
시스템의 성능은 다음과 같습니다. 최초의 주식 곡선을 조사하지 않고 시스템을 고려하지 마십시오. 지분 이미지가 제공되지 않으면 걷는다.
출시 후 성능 : 시스템이 종료 된 시간은 얼마입니까? 출시 후 성과는 가장 중요한 성과 기록입니다.
이것은 시스템이 개발되었을 때 사용할 수 없었던 데이터이기 때문에 아직 발생하지 않았습니다. 불행하게도 대부분의 시스템.
석방 후 2 년 후에 길을 무너 뜨려 나가십시오. 광고가 시작되면 광고에 대한 강한 주장이 제기됩니다.
그들을 뒷받침 해. 새로운 감각으로 인해 중개업자들은 그들 모두에게 뛰어 올라 고객에게 밀어 붙입니다. 모든 것이 훌륭하게 시작됩니다.
첫 해, 두 번째 해. 3 년이 지나면 개발자가 더 이상 사용하지 않거나 일부 새 버전을 더 이상 사용하지 않습니다.
새로운 이름이 나온다. (분명히 다시 테스트 한 역사적 실적 결과를 유지하기 위해 변경되었다.
좋은). 이것은 반복적으로 반복되는 전형적인 패턴입니다.
때때로 개발자는 시장 조건이 바뀌어 시스템이 변경된다는 변명으로 후속 버전을 출시 할 것입니다.
"필요한 갱신". 이것은 매개 변수 값을 변경하여 가상 시스템에 맞게 시스템을 다시 최적화 / 다시 커브 조정할 가능성이 큽니다.
역사적인 성과는 계속 좋아 보입니다. 그러나 훨씬 더 심각한 경우에는 개발자가 이전 시스템을 폐기 할 것입니다.
2 년마다 새로운 브랜드를 출시하십시오. 이것에 대해 매우 의심하십시오. 시스템이 손상되지 않은 경우 왜 시스템을 수정해야합니까?
새 버전을 2 년마다 또는 제거 하시겠습니까?
내역 기록 : 분명히 출시 후 성능에서 입증 된 시스템으로가는 것이 분명하지만, 분명히 a.
좋은 새 시스템이나 새로운 시스템은 자체 소유의 잘못이 아닙니다. 결국, 새로운 시스템은 출시 후 성능이별로 없을 것입니다.
그러한 경우 남은 유일한 대안은 과거 테스트 결과가 얼마나 멀리 되돌아가는지를 보는 것입니다. 시스템을 보는 것이 재미 있습니다.
지난 2 년 또는 5 년을 보여줄뿐입니다! 그 전에는 어땠습니까? 그 전에 시스템이 어떻게 수행 되었습니까?
의심스러운 사람이됩니다. 최소 20 년 동안의 데이터를 권장합니다.
완전 공개 / 완전히 투명한 시스템 : 이것은 실적 트랙 기록 이후에 고려해야 할 두 번째로 중요한 항목입니다. 그만큼.
오늘날 대다수의 시스템은 폐색 된 "블랙 박스"에서 판매되고있다. 형식은 고객이 귀하의 웹 사이트에 액세스 할 수 없음을 의미합니다.
논리, 즉 거래 규칙, 소스 코드. 당신은 맹목적으로 시스템이 어떻게 작동하는지, 또는 아마도 일부를 모른 채 시스템을 신뢰하는 것을 의미합니다.
단지 "부분적으로" 알고리즘 로직을 아는 것. 그러한 시스템의 개발자들은 시스템으로 인해 시스템을 완전히 열 수 없다고 주장합니다.
요즘 인터넷을 통해 퍼져 나가는 불법 복제와 표절의 위험성. 그들은 지적 재산권을 보호하고 있습니다.
개발하기 위해 열심히 일했습니다. 이제 이것은 합법적 인 변명입니다. 그것은 완전히 이해할 수 있으며 때로는 합법적 인 경우도 있습니다.
n 차수와 커브 핏 (curve-fit)에 대단히 최적화 된 시스템을 만드는 편리한 구실. 그런 다음 시스템은 패키지로되어 있습니다.
블랙 박스로 배포되어 일반인에게 판매되었습니다.
우리는 상인이 시스템에 대해 더 잘 알고 있다고 느낍니다. 그렇습니다. 불법 복제에 대한 희생자가되는 개발자에 대한 위험이 있습니다.
표절 및 저작권 침해가 포함되어 있으므로 개발자가 선택하기 어려운 것입니다. 아무도 그들의 지적 재산을 만들지 않습니다.
그것이 무엇이든, 거래 시스템 또는 게임 소프트웨어가 되어도 완전히 열립니다. 그럼에도 불구하고, 당신이 상인을 먼저 넣으려고한다면.
그 또는 그녀에게 의혹의 이득을주십시오, 그 때 그것은 분명히 그 또는 그녀가 거래하고있는 것을 완전히 맹목적으로 이해하기 위해 상인에게 봉사합니다.
블랙 박스 시스템이 생성하는 거래 신호를 따르십시오.
단일 대 다중 시장 시스템 : 이것은주의가 필요한 또 다른 영역입니다. 트레이드 전용으로 설계된 시스템에주의하십시오.
특정 시장 하나 또는 특정 분야 하나. 이러한 시스템이 의도적으로 또는 곡선에 맞게 다시 조정될 위험이 더 높습니다.
우연히. 모든 단일 시장에서 수익이 발생하지는 않지만 우수한 시스템은 다양하고 다양한 스펙트럼에서 좋은 결과를 보여야합니다.
시장 - 모든 시장에서 항상 동일한 규칙과 매개 변수 값을 적용합니다! 그렇지 않으면 매개 변수 값이 조정될 경우
시장에 기반하여, 실제로 가지고있는 것은 많은 "하위 시스템"입니다. 시스템 내에서 - 각 시장마다 하나씩, 다시 한 번 곡선 -
입어 보기. 예를 들어, 스위스 프랑 기간에 사용 된 기간이 29 일인 경우 이동 평균을 사용하는 시스템이 있습니다.
옥수수는 17 일입니다. 차이점은 무엇입니까? 게다가 시스템이 닫힌 블랙 박스 형 시스템 (대부분이 그렇듯이)이라면 간단합니다.
당신이 알 수있는 방법이 없습니다.
비 최적화 : 이것은 우리가 계속 강조하고있는 요점입니다. 시스템이 최선의 방법으로 최적화되지는 않습니다.
과거는 미래에 가장 잘 될 일이 아닙니다. 시장은 끊임없이 변화합니다. 단단한 개념으로 구축 된 훌륭한 시스템은 언제 붕괴되어서는 안됩니다.
시장은 변화하지만 적응해야합니다. 그렇습니다. 업계에서 약화라고 알려진 기간을 잃을 것입니다. 모든 시스템과 거래자.
아무도 매일 이기지 못하기 때문에 가장 좋은 사람도 경험할 수 있습니다. 그러나 좋은 사람은 결국 회복하여 새로운 것을 만듭니다.
지분 최고치. 과거의 과거 데이터를 기반으로 최상의 결과를 내기 위해 시스템을 최적화 한 경우 단순히 불가능합니다.
그 결과는 아직 발생하지 않은 미래의 데이터에서 일관되게 반복 될 것입니다.
거래되는 시장을 기반으로 최적화를 할 때, 어떤 사람들은 각 시장이 자신의 개성을 가지고 있다고 주장 할 것입니다.
형질. 결국, 재무부 10 주 메모는 코튼과 매우 다릅니다 - 맞습니까? 아무것도 더 다를 수 없습니다. 그럼 어떻게 생각하세요?
광범위한 시스템에서 수익성 높은 결과를 산출 할 수있는 시스템을 설명하십시오. 다른 시장의 다양한 스펙트럼, 항상 그렇습니다.
모든 시장에 대해 동일한 규칙 수식과 매개 변수 값을 적용합니까?
매개 변수가 거의없는 단순한 규칙 세트가있는 단순한 시스템 : 이제는 모든 기준을 갖춘 시스템을 발견하게됩니다.
지금까지 언급 한 : 좋은 실적, 완전히 공개, 최적화하지 않고 여러 시장 거래, 등등에 대해 배울 때.
거래 규칙이나 소스 코드를보고 그것이 어떻게 작동하는지 이해하려면 화성을 읽는 것과 같습니다! 그들은 너무 복잡하고 구성되어 있습니다.
박사 학위 만있는 수많은 복잡한 수식 중 하나입니다. 수학에서 논리를 해독 할 수 있습니다. 우리는 일들을 단순하게 유지하는 것을 믿습니다.
시간이 걸리는 단순한 시스템은 실제로 복잡한 시스템보다 훨씬 일관성있게 수행되었습니다. 우리는 설명 할 수 있다고 믿습니다.
시스템의 논리는 평범한 영어로 고등 교육 이상의 것을 가진 사람에게만 국한된다. 사실 : 시스템은 단순한 시스템이고 시스템은 적습니다.
어떻게 "정교한" 또는 시스템을 향상 시키면 우주 로켓을 날 수 있다는 것입니다.
거래하기 쉽습니다. 분명히 도움이됩니다. 시스템은 어떤 종류의 데이터를 사용합니까? 그것은 intraday 또는 일의 끝일까요? 그 동안 그것을 지켜봐야 만합니까?
대부분의 사람들에게는 실용적이지 않은 날. 물론, 당신은 항상 당신을 위해 시스템을 운영하고 교환하기 위해 브로커로 넘길 수 있습니다.
그렇다하더라도 브로커가 실수를하는 횟수가 줄어들수록 계정에 표시되거나 표시되지 않는 것이 더 쉽습니다. 에이.
좋은 시스템은 또한 미끄러짐을 최소화해야합니다. 더 짧은 기간 시스템, 특히 당일 치기 시스템은 고통 당하면 엄청난 영향을받을 수 있습니다.
심지어 사소한 미끄러짐. 이러한 시스템은 좋은 주문 채우기를 가정하고 따라서 종이에서 멋지게 보이지만 일단 라이브로 거래되면 시작됩니다.
무역 당 몇 번의 미끄러짐으로 어려움을 겪을 때 창밖으로 환상적인 공연을 펼칠 수 있습니다! 좋은 시스템이 있어야합니다.
현저한 미끄러짐을 견딜 수 있고 장기간에 걸쳐 좋은 결과를 가져올 수 있습니다.
커미션 & amp; Slippage Deduction : 성능 트랙 기록에 당당한 공제액이 포함되지 않은 시스템.
미끄러짐과 중개인 위탁에 대한 계약 당 기초 무역은 실제로 현실적으로 살지 않습니다. 가장 주목할만한 것은 시스템을 보는 것이 재미 있습니다.
커미션 & amp;에 대한 $ 5 또는 $ 10 공제를 고려해야합니다. 미끄러짐. 이 값이 $ 20로 증가하면 닦아냅니다.
시스템 수익성의 상당 부분을 차지합니다. 거래 당 계약 기준으로 충분한 금액 이상이 공제되는지 확인하십시오.
커미션 & amp; 이익을 파괴하지 않고 미끄러짐. 단일 계약의 경우 $ 50, 다중 계약의 경우 계약 당 $ 100,
계약, 위치 결정 / 자금 관리 사례.
완전히 대칭적인 거래 논리 : 길거나 짧은 거래에 대한 편향이 없으며 쉽게 오랫동안 짧게 갈 수 있습니다. 그것을 보는 것이 놀랍습니다.
시스템은 여전히 한 방향으로 만 거래되도록 설계되고 있습니다. 논쟁은 그들이 거래하는 시장이 대부분 한 방향으로 만 진행되었다는 것이다.
지난 몇 년 동안. 변경되면 어떻게됩니까? 그 변화가 일어나면 어떤 일이 일어날 지 모릅니다.
갑자기 변화하고 반대 방향으로 간다? 정교한 금융 업계의 소위 천재들은 놀랍게도 잘못 알고있다.
그것은 심지어 부동산 시장에서 일어났다 !!
Futures Truth는 테스트 시스템 및 트레이딩 시스템 추적 전용 독립된 제 3 자입니다. 만약.
개발자는 독립적이고 비 격식적인 제 3 자에 대한 Futures Truth와 같은 존경받는 기관에 시스템을 제출하기를 거부했습니다.
평가는 우려로 이어진다. 일부 개발자는 종종 Futures Truth가 필요하기 때문에이를 원하지 않는다고 주장합니다.
시스템의 소스 코드에 대한 액세스 권한이 있어야합니다. Futures Truth와 함께 10 년 이상의 경험을 바탕으로 한 것은,
우리가 알고있는 한 번은 개발자의 사전 승인 없이는 누구에게도 시스템의 논리 또는 소스 코드를 공개하지 않았습니다.
Andromeda & amp; amp;에 대한 비공개 의견서를받는 것이 좋습니다. Pegasus with Futures Truth, 그리고 그들 만의 최신 테스트.
우리 시스템의 결과. 선물 진실은 전화 (1) (828) 697-0273 (미국)을 통해 확인할 수 있습니다.
시스템 비용 : 시스템의 가격 태그와 관련이없는이 목록의 유일한 항목이기 때문에 마지막으로 남겨 두었습니다.
그럼에도 불구하고, 인간으로서 우리가 구매하고있는 것이 무엇인지에 대해 얼마나 많은 돈을 지불하고 있는지 걱정하는 것은 본질적으로 당연한 일입니다.
그만한 가치가있어. 시스템에 대해 지불하는 금액은 시스템을 거래하여 얼마나 많은 돈을 얻거나 잃을 지와는 비교가되지 않습니다. 만약.
시스템 비용 만 $ 100이지만 끝나기 전에 $ 30,000을 잃어 버리게됩니다. 실제 비용은 $ 30,100입니다. 싸구려 위해 갈 수 있습니다.
역화. 반면에 값 비싼 시스템이 더 나은 시스템이라는 것을 의미하지는 않습니다. 우리는 배포 된 시스템을 보았습니다.
완전히 $ 25 교역 텍스트 북에 포함 된 자습서 샘플 시스템이나 트레이딩 교재 예제처럼 무료로 제공됩니다.
플랫폼은 가장 비싼 시스템보다 편리하게 성능이 뛰어납니다. 가격은 거래 시스템의 경우 품질과 아무런 관련이 없습니다.
절대 없음. 어느 쪽이든 시스템의 가격표에 신경 쓰지 마십시오. 값이 싸거나 비쌉니다. 다른 모든 것에 집중하십시오.
위에 나열된 항목. 어쨌든 Andromeda & amp; 페가수스는 가격 경쟁력이 있으며 전형적인 가격 범위의 중간에 있습니다.
P30K 거래 시스템을 사용하여 거래 자동화
Trading Futures & amp; 옵션은 손실 위험이 상당하므로 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 모든 성능 데이터는 중요한 제한이있는 테스트를 거친 모델을 기반으로합니다.
P30K 거래 시스템은 4 가지 유형의 거래를 이용하여 균형 잡힌 거래 시스템을 만드는 완전 자동화 된 거래 시스템입니다.
더 많은 정보를 지금 요청하십시오.
CFTC 규칙 4.41 : 결과는 특정 고유 한 제한이있는 가상 또는 가상 성능 결과를 기반으로합니다. 실제 성과 기록에 표시된 결과와 달리 이러한 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 이러한 거래가 실제로 실행되지 않았기 때문에 이러한 결과는 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인의 영향을 미달하거나 과대 보상 할 수 있습니다. 모의 또는 가상 거래 프로그램은 일반적으로 사후 적 이익을 염두에두고 설계되었습니다. 어떤 계정으로도 이와 유사한 이익 또는 손실을 달성 할 것임을 나타내지는 않습니다.
황소 및 곰 시장 모두에서 잘 수행되도록 설계된 강력한 자동 거래 시스템.
P30K 트레이딩 시스템은 유한 상태 기계를 사용하며, 백 테스트를 거친 포워드 방법론을 사용하고, 옵션 프리미엄과 선물 시장의 영향력을 이용하여 완벽한 & amp; 정교한 거래 시스템. & # 8221;
P30K 트레이딩 시스템이 당신에게 무엇을 의미할까요?
감정을 제한하십시오.
여러 자동 실행 중개인을 통해 P30K 거래 시스템을 거래 할 수 있습니다. 거래와 관련된 감정적 인 어려움을 최소화하고 기존 거래 시스템을 사용하십시오.
공연.
이 거래 시스템은 시장 중립, 약세 및 강세장을 이용합니다. 현재 시장 상황에 따라 적절한 거래를 자동으로 선택합니다.
시장 통찰력.
언제든지 우리가 어떤 거래를하고 있는지 알 수 있습니다. 주문 제한, 귀하의 계정 자본 및 기타. 기존 거래 계좌에서 P30K 거래 시스템을 거래하고자하는 경우 자동 실행 대신 텍스트 알림을 수신하도록 선택할 수 있습니다.
선물 거래 및 선물 옵션은 손실 위험이 크며 모든 투자자에게 적절하지 않습니다. 거래에는 보장이 없습니다. 이 거래 시스템은 위험 자본으로 만 사용해야합니다.
P30K 트레이딩 시스템.
P30K 트레이딩 시스템은 단기적인 강세, 단기 약세, 시장 중립적 및 장기적인 방향 시장 상황을 이용하기 위해 4 가지 유형의 거래를합니다.
최대 삭도는 모든 거래 시스템과 관련된 위험을 측정 한 것입니다. 조심스럽게 알고리즘을 거래하기 전에이 데이터를 고려하십시오. 무역 선물 & amp; 옵션은 손실 위험이 상당하며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 최대 삭감은 상당한 제한이있는 시험 된 데이터를 기반으로합니다.
CFTC 규칙 4.41 : 결과는 특정 고유 한 제한이있는 가상 또는 가상 성능 결과를 기반으로합니다. 실제 성과 기록에 표시된 결과와 달리 이러한 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 이러한 거래가 실제로 실행되지 않았기 때문에 이러한 결과는 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인의 영향을 미달하거나 과대 보상 할 수 있습니다. 모의 또는 가상 거래 프로그램은 일반적으로 사후 적 이익을 염두에두고 설계되었습니다. 어떤 계정으로도 이와 유사한 이익 또는 손실을 달성 할 것임을 나타내지는 않습니다.
P30K 전문가와 이야기하여 P30K 트레이딩 시스템에 대해 더 자세히 배우고 시작하는 것이 얼마나 쉬운 지 알아보십시오.
어떤 종류의 거래가 이루어 집니까?
DAY TRADES.
S & amp; P Emini (ES)의 특정 시간에 하루 거래가 이루어집니다. 이러한 위험도가 낮은 거래는 단기적인 시장 변동을 이용하려고 시도합니다.
스윙 무역.
장기 방향 이동에 대한 기대가있을 때이 거래 시스템은 여러 날 동안 거래를 보류합니다.
IRON CONDORS.
특정 시간에이 거래 시스템은 Iron Condor 옵션 거래라는 시장 중립적 인 위치를 차지할 것입니다. 이 시스템을 배치하면 전화와 풋 모두에서 프리미엄을받습니다. 또한 더 많은 돈을 들이지 않는 전화를 사면 보호받을 수 있습니다.
보호 된 전화.
스윙 무역 ES가 촉발하는 특정시기에 우리는 또한 통화료를 매각 할 것입니다. 이를 통해 계정에 추가 증거금없이 추가 보험료를 징수 할 수 있습니다.
어떤 종류의 무역 실행 옵션을 사용할 수 있습니까?
P30K 거래 시스템은 여러 NFA 등록 브로커 중 하나를 사용하여 거래가 가능합니다.
텍스트 경고.
새로운 거래를 시작할 때마다 문자 메시지를 받으십시오. 출구 및 출품 지침이 제공되며 경고를받을 때 수동으로 각 거래를 수행합니다.
그들의 거래를 자동화하는 다른 사람들과 합류 할 준비가 되셨습니까?
부인 성명.
거래의 위험은 상당 할 수 있으며 각 투자자 및 / 또는 상인은 이것이 적합한 투자인지 여부를 고려해야합니다. 과거 실적은 실제 실적인지 또는 전략의 시뮬레이션 된 과거 테스트로 표시 되었든 반드시 미래 결과를 나타내는 것은 아닙니다. TradingSystem. org는 National Futures Association (NFA)의 등록 회원이 아닙니다. 우리는 CFTC 규칙 14.10 (a) (10)에 의해 부여 된 등록에서 자체 실행 제외를 주장합니다.
인덱스 선물 거래 및 선물 옵션은 높은 위험도를 지닙니다. 이 투자 스타일은 모든 사람들을위한 것이 아니며 위험 자본으로 만 추구해야합니다.
CFTC 규칙 4.41 : 결과는 특정 고유 한 제한이있는 가상 또는 가상 성능 결과를 기반으로합니다. 실제 성과 기록에 표시된 결과와 달리 이러한 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 이러한 거래가 실제로 실행되지 않았기 때문에 이러한 결과는 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인의 영향을 미달하거나 과대 보상 할 수 있습니다. 모의 또는 가상 거래 프로그램은 일반적으로 사후 적 이익을 염두에두고 설계되었습니다. 어떤 계정으로도 이와 유사한 이익 또는 손실을 달성 할 것임을 나타내지는 않습니다.
역기능 성과는 많은 내재적 인 제한이 있으며 그 중 일부는 아래에 설명되어 있습니다. 어떤 계정이 이익이나 손실과 유사한 이익을 보일 것이라는 어떠한 진술도 제시되어 있지 않습니다. 사실상, 실적 실적과 특정 거래 프로그램에 의해 흔히 성취되는 실제 결과의 차이는 종종 상이합니다. 외상 성과 결과의 제한 중 하나는 일반적으로 통찰력의 혜택과 함께 준비된다는 것입니다. 또한 HYPOTHETICAL TRADING은 재무 위험을 포함하지 않으며 HYPOTHITICAL TRADING RECORD는 실제 거래의 재정적 위험에 대한 완전한 설명을 할 수 없습니다. 예를 들어, 손실을 저 지르거나 거래 손실이있는 특정 거래 프로그램에 참석할 수있는 능력은 실제 거래 결과에 약간의 영향을 미칠 수있는 자료 포인트입니다. 일반적으로 시장에 관련된 수많은 요인들이 있으며, 실적 실적의 준비 및 거래 결과에 중대한 영향을 미칠 수있는 모든 특정 거래 프로그램의 구현에 대한 충분한 정보가 포함되어 있지 않습니다.
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기계적 거래 시스템의 힘을 이용하십시오.
. 그것을 자동화하여 거래를 과급하십시오!
기계 거래 시스템은 거래의 역사에서 가장 위대한 발전 중 하나입니다. 그 (것)들을 켜고 당신의 중개인과 연결하십시오, 그리고 그들은 당신을 위해 무역 할 것입니다. 그러나 좋은 기계 시스템을 개발하는 것이 항상 쉬운 일은 아닙니다. 특히 관련된 많은 함정을 알지 못하는 경우 특히 그렇습니다. Earik은 그의 임의 접근법으로 가장 잘 알려져 있지만, Wave59가 존재하기 오래 전에 자동화 된 거래 시스템을 구축하기 시작했습니다. CBOT에서 Treasury Bonds 시스템을 거래 한 이래로 ES를 거래하기위한 사모 펀드를 설립 한 그는 금융 시장을 거래하기위한 기계 시스템을 테스트, 조정 및 혁신하는 데 20 년 이상 종사했습니다.
이 과정은 기계 거래 시스템에 관한 것입니다. 그것들을 평가하는 방법, 그것들을 만드는 방법, 그리고 그것들을 거래하는 방법. 그러나 일반적인 Wave59 방식에서는 조금 다른 방식으로 작업 할 것입니다. 현존하는 다른 모든 시스템 책과는 달리, Earik이 수년 동안 실제 시장에서 사용해온 실제 작업 시스템을 분해하여 학습하게됩니다. 이것들은 단순한 예를 들면 시스템이 아닌 실망스러운 것이 아니라 오늘날 취할 수 있고 자신의 거래에서 구현할 수있는 실제 거래 방법입니다. QScript 소스 코드를 포함하여 모든 것이 완전히 공개되었으므로 책을 건너 뛰고 시스템을 교환하려는 경우 이동하십시오. 스크립트는 부록에서 찾을 수 있습니다.
이 책은 우리가 지금까지 출판 한 책 중 가장 큰 책이며 시스템 아이디어와 기술, 그리고 완전하게 작동하는 시스템으로 가득합니다. 목차의 간단한 요약은 아래와 같습니다.
1 장 소개.
Discusses the pros and cons of system trading when compared to discretionary trading. Systems have some distinct advantages. Specifically, they avoid a lot of issues of stress and psychology that plague discretionary traders, they can implement techniques too complicated for humans to master, and they can easily be leveraged up to turn small accounts into incredibly massive ones. Best of all, they can do all of that without needing human interaction, which makes them ideal for people who have better things to do during the day than stare at price charts.
Chapter 2: The System Report Explained.
Good and bad trading systems both have very distinct ways of telling you whether or not they will continue to work when moving forward into the future. After working through this chapter, you will understand the basics of how to go about evaluating a system, and will gain experience by using these methods as we take apart and discuss good (and bad!) systems working forward through the book.
Chapter 3: William Tell Bonds.
This system was developed all the way back in 1997, and was actively used not only in Earik's personal accounts, but also in the accounts of his partners when he worked at the Board of Trade. In the years when it was actively traded, this system crushed the Bond market with accuracy approaching 90%. Although it is now an old system, and Bond futures have changed significantly in the last 16 years, the core ideas behind this method continue to be valid, and if accuracy is your cup of tea, you will be hard pressed to find anything that can hold a candle to this.
To give you a taste, here's the system report from just one of the nineteen individual patterns that go into this method:
Notice the accuracy number. Over 91% of the trades were winners, with the worst losing streak ever being a set of two losses in a row. This system report has been run from 1990 through 2013, and this pattern continues to crank away as it has been for the last 16 years running on live data.
All systems can be made to be extremely accurate, and after reading through the William Tell chapter, you'll know exactly how to build 70%, 80%, and even 90% accurate systems. The methods that result in this level of accuracy are universal, so if you already have a system you like, odds are you can transform it into a hyper-accurate system as well, simply by adding a few changes to the way you enter and exit your trades.
Chapter 4: The Fallacy of Optimization.
In this chapter, we'll take a look at parameter migration , where an optimized parameter set works one year, but then fails the next. This phenomena of markets is the main reason why so many systems found for sale in the classified ads in the back of trading magazines fail to ever earn a dollar of profits when traded live. If you've ever purchased one of those methods, you know what I'm talking about!
Not only will we cover what the issues are that cause parameter migration, but we'll also discuss the solution. To prove that our solution works, we'll actually build a system that makes simple moving average crossovers profitable! Yes, moving average crossovers can be made to make money when traded in out-of-sample data, but only if you can solve the issue of parameter migration. Understanding this one core concept will save you from countless hours of unprofitable development work, and will allow you to build extremely robust systems that will not fall apart as they move forward into unseen data.
Chapter 5: Mean Reversion Systems.
Mean reversion systems are a class of systems that, when implemented properly, are extremely robust and profitable. Once you understand the core concept, they are also very easy to design. Check out this one from the book, which can be run with only two lines of programming:
Chapter 6: Stop Losses, Targets, and Other Ways to Lose Money.
This chapter busts some myths. One of the absolute worst things you can do to a mechanical system is to add dollar-based stops and targets to it. But for whatever reason, this mistake is made every single day by novice system developers and traders. There are better ways to protect your account against losses, and better techniques to use in your own trading. This also holds true for the discretionary traders. You may not realize it, but the very tools you are using to protect yourself against losses may in fact also be the reason why your trading isn't generating any profits. Learn the truth about stops and targets, and start using the techniques that actually help you generate profits rather than losses.
Chapter 7: Lunar System.
Many in the Wave59 community may have some familiarity with Earik's Lunar System, first presented at the 2011 PowerUser Conference. This chapter reviews Spherical Astrology, a new way to define planetary aspects, and discusses the functions within Wave59 that allow this technology to be implemented in trading systems. Unlike typical astro, we can backtest Spherical Astrology, and prove that it actually does provide a timing edge. What kind of edge? Check out the chart below:
If you've ever thought that the Moon and Sun might have some impact on markets, that equity curve proves that you were correct. This chapter walks through building an astro system from the ground up, all the way from the theoretical ideas behind Spherical Astrology, through implementing and fine tuning the approach on the Dow.
For those already familiar with this system (or already trading a version of it), you'll be interested in some of the work done on Venus, which provides a starting point for developing something even more powerful than the core Lunar system.
Chapter 8: Machine Learning.
This chapter discusses the machine learning algorithms available in Wave59, both in the current PRO2 platform, as well as the upcoming PRO3 platform. In addition to an overview of the technologies, we will also evaluate actual systems built using both Hives and the new Genetic Algorithm toolkit.
After Earik released the Unified Theory of Markets over a year ago, he went into a period of very intense development work which resulted in the creation of an artificial research assistant. Give your assistant various systems and system ideas, and using the power of artificial intelligence and machine learning, you can make extremely effective leaps in the creation of mechanical trading systems. How effective are these leaps? Check out the chart below, which details an ES trading system developed using this new technology:
In testing, this approach made almost $200k trading one contract of the ES since 2000. It wons over 60% of its trades and has never had a losing year. What does it use? UltraSmooth Momentum, one of the core technical indicators in Wave59. I'm sure many people are familiar with this indicator, but I doubt many would have been able to use it as skillfully as our machine learning program did. No need to perfect trying to read this tool anymore, just let this system take it and run.
This chapter presents four systems based on machine learning algorithms, two developed with Hive Technology, and two developed with the new tools available in PRO3. All four of these systems can be used in the most current editions of Wave59.
Chapter 9: Random Numbers.
Some exit approaches, like most dollar-based stops, will take a good system and turn it into a consistent loser. Others can take a mediocre system and turn it into a rock star. This chapter discusses one of the most most amazing techniques in the course, an exit approach so powerful that it actually works when using completely random entry signals.
Check out the equity curve below:
This graph comes right out of the book, and shows what would have happened to a theoretical account had it bought and sold every single bar on the ES and implemented this exit system in every one of those trades. In other words, this is the result of taking every single possible trade available in the ES since 2000 using this exit approach. Since we are tracking both buying and selling every bar, trend and timing cancel each other out, and all we are left with is the result of how we manage those trades.
The practical result of doing this test is that we now have an exit method that can actually be used as a trading indicator all on its own, regardless of the entry signal used to enter the trade. Because of that, you can create an attractive system by FLIPPING A COIN for your entries. 진지하게. Combine this with an entry signal that actually has a real timing edge, and you'll have something special.
Chapter 10: Merged Systems.
This chapter discusses a technique to create an adaptive approach based on using many systems together. By allowing the strength of one system to counteract the weakness of another, two systems working together can generate more profits with less risk than each was able to accomplish on its own. Done properly, this approach makes the overall result extremely drawdown resistant, and robust enough to be almost immune from issues of parameter migration, curve-fitting, and a host of other problems that plague lesser systems.
By pulling together everything done in previous chapters, we are able to arrive at a base system that has an incredibly smooth equity curve as shown above. This system generates $13k per ES contract per year, on average, with over 60% accuracy, very low drawdown and very high reliability. If you do nothing else but read this chapter and implement this system, you'll have an awesome ES method.
Chapter 11: Position Sizing.
In order to complete a trade, we must know three things: when to enter, when to exit, and how much to trade. The majority of retail traders focus their energy on the least important of these three elements, the entry. Our random exit proved we can make money without even needing an entry signal, and this chapter shows how to take a profitable system and leverage it up into a fortune. There are various position sizing approaches floating around the industry, and in this chapter Earik shares the one he uses himself, which is a modified formula that results in extremely fast account growth while keeping drawdowns reasonable.
This equity curve is from the exact same merged system as shown before, with one exception - we have implemented position sizing. Give the first system one contract and 13 years, and it generated almost $200 thousand in profits. Give the second system one contract and 13 years, and it cranked out $200 million . Same signals, same amount of effort, same starting account size. If you are serious about trading, then you must implement position sizing appropriately.
Chapter 12: Options.
This chapter follows in the steps of the last, detailing a way to use options rather than outright stock purchases in order to gain massive leverage on a stock-based trading system. Futures trading can be done with huge leverage, but the initial required account size in order to trade futures is oftentimes quite large, especially for new traders. On the other hand, options contracts can be bought for only a couple hundred dollars, and provide a way to achieve similar leverage with only a fraction of the required account size.
Unfortunately, there are many ways to lose money trading, and even more if you are trading options. If you have a good stock system, and simply purchase as many options as you can for a fixed percentage of your account, you will see your account crumble, even though your system itself remains theoretically profitable. This chapter presents a position sizing formula for options trading that will be extremely useful when trading small accounts, based on a technique developed here at Wave59. Simply input your account size, various options pricing numbers, and your trading signal, and it will spit out exactly how many options contracts to purchase at what strike price in order to maximize your results.
The chart above shows the results of implementing this approach over the last two years. The blue line is a stock trading system (for the SPY), and shows the result of what would have happened using maximum margin trading a $20k initial account. You can see that doing this earned 150% in two years time, a great result. The red line shows what would have happened had we traded this approach using our options formula instead. Not only did we earn more than twice as much, we did so with less risk. Harnessing volatility is key, and when done right, options provide more leverage than any other investment vehicle on the planet. This chapter details the formula, and steps through how to implement it in your own trading.
Appendix: The Systems.
Last, but not least, we have the appendix: almost 30 pages of Wave59 QScript source code, which will allow you to implement every system discussed in the book on your own. There are no secret black-box methods here. The logic to everything is completely revealed, and pre-programmed for you. Just enter the scripts into Wave59, apply them to a chart, and you'll have a full working version of whatever system you are interested in. An auto-trading script is also provided, which will allow you to set Wave59 up to trade hands-free on its own, without needing any human input aside from making sure the Internet is on and the broker is connected.
The purpose of this course is threefold. First, we want to get the community involved with mechanical systems, and after reading this book you will completely understand system reports, and will be able to quickly and accurately evaluate the good and bad points of any trading system. Needless to say, if you've ever been duped by a black-box system for sale in a classified ad, that won't happen again.
Second, we want to share some of our working systems, and you'll gain access to around a dozen fully operational systems, each of which was designed for use in live trading. These aren't dummy systems built only for instructional value either - they really work. If you just want to skip the theory and start trading, you can.
Lastly, as with all our other materials, we hope that by releasing these systems to the community, they will find their way back to us with improvements. There are some really smart people using Wave59, and putting good tools in the hands of smart people is never a bad idea.
The manuscript has been sent off to the printer, and we expect the books to be ready to ship in the next month. At that time, the price of this manual will be $1995, but if you order now and are willing to wait for delivery, you can get in at the pre-sales price of $1795, a discount of 10%. It's not cheap, but it's not crazy expensive either, especially considering that we could have sold any of the individual systems for more than the price of the whole book had we wanted to. In fact, 15 years ago, a version of the William Tell system was sold for over $4k per pop, and none of those people ever complained about having to pay too much. That's just one chapter out of thirteen!
There are over twenty years of system knowledge, tips, and tricks packed into the largest book Wave59 has ever offered (almost 330 pages!), and we are very excited to be able to release this information to the community. Don't miss this opportunity to get your own copy of what is destined to be a classic.
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저작권 및 사본; 2013 by Wave59 Technologies Int'l, Inc. All rights reserved.
This document may not be copied in part or full without express written permission from the publisher.
안드로메다는 완전히 공개 된 형식으로 배포됩니다.
페가수스 (Pegasus)는 다른 시스템 인 안드로메다 (Andromeda)와 큰 동반자가되는 멀티 마켓 시스템에 따라 더 짧고 중간적인 용어 트렌드입니다.
또는 자체적으로 거래 할 수 있습니다. 동향 자체의 대부분을 포착하는 것과는 대조적으로, 포레스터는 내부의 중간 용어 스윙을 포착하는 것을 목표로합니다.
근본적인 경향. Andromeda와 마찬가지로 Pegasus도 모든 시장에 대해 동일한 규칙과 매개 변수 값을 적용합니다.
완전히 공개 된 형식으로 배포됩니다.
완전 기계 : 100 % 객관적인 거래 시스템 & # 8211; 어림짐작이나 주관적인 해석이 없습니다. 전적으로 단순한 기반.
POST-RELEASE 10 년간의 성과를 올린 & # 8211; 그렇습니다 그러나 기간 / 삭감 (각 체계에는 그 (것)들이) 잃고있었습니다.
안드로메다 & amp; 페가수스는 예상대로 계속 수행했습니다. 그들은 떨어져 나간 또 다른 새로운 마케팅 감각으로 밝혀지지 않았습니다.
출시 된 지 2 년이 지났습니다.
완전 공개 / 완전히 투명한 시스템 : 블랙 박스, 잠금 장치, 필수 키, 암호 또는 이와 유사한 어떤 것도 존재하지 않습니다. 모든 규칙.
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다중 상품 시스템 : 다양한 시장 영역에서 수익을 창출합니다. 동일한 규칙 및 매개 변수 값이 모두에게 적용됩니다.
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포지션 사이징 / 머니 관리를 적용 할 수 있습니다 : 여러 단위 거래 및 모든 포지션 채용에 완전히 적응할 수 있습니다.
사이징 / 돈 관리 공식. 단순 고정 부분 화폐 관리 공식이 적용되는 예를 참조하십시오. 이 결과.
지수 성장과 비교하여 귀하의 계정에서 선형 성장을 보였습니다.
Futures Truth는 테스트 시스템 및 트레이딩 시스템 추적 전용 독립된 제 3 자입니다. 우리.
Andromeda & amp; Futures Truth의 Pegasus와 우리 시스템의 테스트 결과.
선물 진실은 전화 (1) (828) 697-0273 (미국)을 통해 확인할 수 있습니다.
주식 시장과 상관 관계가없는 : commodities & amp; 통화는 뜨겁고 가까운 장래에 계속 될 것입니다. 좋은 방법.
투자를 다양 화하십시오. 또한 쉽게 오래 갈 수 있습니다.
브로커 도우미 프로그램 이용 가능 : 브로커 참조 웹 사이트 정보 페이지.
주의 사항 : 사용자 설명서는 무료로 구입할 수 있으며 구매할 필요가 없습니다. 무료 사용자 설명서 다운로드를 방문하십시오.
다운로드 지침은 웹 사이트의 페이지를 참조하십시오.
삭감에주의. 시스템이 진정으로 테스트되는 인출 기간 동안 상세한 드로우 다운 분석이 필요합니다.
또한 두 시스템을 나란히 비교할 때 수익금만큼이나 중요합니다 (그렇지 않은 경우). 오히려.
이익만을 기준으로 시스템을 비교할 경우 이익 대비 최대 축소 비율을 기준으로 비교해야합니다. 게다가.
똑같은 시장으로 구성된 동일한 포트폴리오에서 이루어져야하며 정확히 동일한 기간 및 정확한 테스트를 거쳐야합니다.
커미션 & amp; 미끄러짐, 즉 완전히 동일한 조건 하에서의 모든 기준을 만족시킨다. 그래야만 진정한 "사과"를 얻을 수 있습니다.
사과에게 & quot; 비교. 시스템 A가 시스템 B보다 두 배 많은 돈을 벌지 만 최대 인출액의 두 배가되는 경우에는
현실은 두 시스템 모두 수익을 기준으로 축소 비율을 기반으로 동일하게 수행하므로 비율 반환 측면에서 동일합니다.
그러나 시스템 A는 대규모의 인출로 인해 두 배의 자본을 필요로합니다. 그래서 삭감을 잊지 마세요! 좋아.
시스템에는 세부적인 인출 분석이 포함됩니다.
형평성 곡선의 일관성 : 단순한 숫자로는 충분하지 않습니다! "그림이 천 단어를 말합니다"라는 오래된 말을 기억하십시오. 공평.
커브 이미지는 그들이 얼마나 일정하거나 "일정"한지를 보여주기 위해 필수적이다. 시스템의 성능은 진실입니다. 당신의 주식 곡선이 없습니다.
시스템 수익의 대부분이 몇 년 동안 몇 가지 시장에서 단 몇 번의 거래를 통해 수년 및 그 밖의 시간에 이루어 졌는지는 알 수 없습니다.
실적은 평등했거나 부정적이었습니다. 일부 비정상적인 시장 상황이나 상황이 특정 시장에서 자신을 제시했을 수도 있습니다.
특정 기간 및 그 때 모든 돈을 만들었습니다. 문제는 이러한 비정상적인 상황이 오래 걸릴 수 있다는 것입니다.
다시 나타나거나 결코 다시는 일어나지 마십시오! 따라서 주식 곡선이없는 시스템을 평가하는 것은 문제를 요구하고 있습니다. 형량 커브가 많이 드러납니다.
시스템의 진정한 성격과 성능에 대해 또한, 완벽한 직선이 될 수있는 지분 곡선은 없지만 더 부드럽습니다.
에퀴티 커브가 더 좋으며, 즉, 피크 및 밸리가 작을수록 좋다. 매끄러운 주식 곡선은 더 일관성이 있습니다.
시스템의 성능은 다음과 같습니다. 최초의 주식 곡선을 조사하지 않고 시스템을 고려하지 마십시오. 지분 이미지가 제공되지 않으면 걷는다.
출시 후 성능 : 시스템이 종료 된 시간은 얼마입니까? 출시 후 성과는 가장 중요한 성과 기록입니다.
이것은 시스템이 개발되었을 때 사용할 수 없었던 데이터이기 때문에 아직 발생하지 않았습니다. 불행하게도 대부분의 시스템.
석방 후 2 년 후에 길을 무너 뜨려 나가십시오. 광고가 시작되면 광고에 대한 강한 주장이 제기됩니다.
그들을 뒷받침 해. 새로운 감각으로 인해 중개업자들은 그들 모두에게 뛰어 올라 고객에게 밀어 붙입니다. 모든 것이 훌륭하게 시작됩니다.
첫 해, 두 번째 해. 3 년이 지나면 개발자가 더 이상 사용하지 않거나 일부 새 버전을 더 이상 사용하지 않습니다.
새로운 이름이 나온다. (분명히 다시 테스트 한 역사적 실적 결과를 유지하기 위해 변경되었다.
좋은). 이것은 반복적으로 반복되는 전형적인 패턴입니다.
때때로 개발자는 시장 조건이 바뀌어 시스템이 변경된다는 변명으로 후속 버전을 출시 할 것입니다.
"필요한 갱신". 이것은 매개 변수 값을 변경하여 가상 시스템에 맞게 시스템을 다시 최적화 / 다시 커브 조정할 가능성이 큽니다.
역사적인 성과는 계속 좋아 보입니다. 그러나 훨씬 더 심각한 경우에는 개발자가 이전 시스템을 폐기 할 것입니다.
2 년마다 새로운 브랜드를 출시하십시오. 이것에 대해 매우 의심하십시오. 시스템이 손상되지 않은 경우 왜 시스템을 수정해야합니까?
새 버전을 2 년마다 또는 제거 하시겠습니까?
내역 기록 : 분명히 출시 후 성능에서 입증 된 시스템으로가는 것이 분명하지만, 분명히 a.
좋은 새 시스템이나 새로운 시스템은 자체 소유의 잘못이 아닙니다. 결국, 새로운 시스템은 출시 후 성능이별로 없을 것입니다.
그러한 경우 남은 유일한 대안은 과거 테스트 결과가 얼마나 멀리 되돌아가는지를 보는 것입니다. 시스템을 보는 것이 재미 있습니다.
지난 2 년 또는 5 년을 보여줄뿐입니다! 그 전에는 어땠습니까? 그 전에 시스템이 어떻게 수행 되었습니까?
의심스러운 사람이됩니다. 최소 20 년 동안의 데이터를 권장합니다.
완전 공개 / 완전히 투명한 시스템 : 이것은 실적 트랙 기록 이후에 고려해야 할 두 번째로 중요한 항목입니다. 그만큼.
오늘날 대다수의 시스템은 폐색 된 "블랙 박스"에서 판매되고있다. 형식은 고객이 귀하의 웹 사이트에 액세스 할 수 없음을 의미합니다.
논리, 즉 거래 규칙, 소스 코드. 당신은 맹목적으로 시스템이 어떻게 작동하는지, 또는 아마도 일부를 모른 채 시스템을 신뢰하는 것을 의미합니다.
단지 "부분적으로" 알고리즘 로직을 아는 것. 그러한 시스템의 개발자들은 시스템으로 인해 시스템을 완전히 열 수 없다고 주장합니다.
요즘 인터넷을 통해 퍼져 나가는 불법 복제와 표절의 위험성. 그들은 지적 재산권을 보호하고 있습니다.
개발하기 위해 열심히 일했습니다. 이제 이것은 합법적 인 변명입니다. 그것은 완전히 이해할 수 있으며 때로는 합법적 인 경우도 있습니다.
n 차수와 커브 핏 (curve-fit)에 대단히 최적화 된 시스템을 만드는 편리한 구실. 그런 다음 시스템은 패키지로되어 있습니다.
블랙 박스로 배포되어 일반인에게 판매되었습니다.
우리는 상인이 시스템에 대해 더 잘 알고 있다고 느낍니다. 그렇습니다. 불법 복제에 대한 희생자가되는 개발자에 대한 위험이 있습니다.
표절 및 저작권 침해가 포함되어 있으므로 개발자가 선택하기 어려운 것입니다. 아무도 그들의 지적 재산을 만들지 않습니다.
그것이 무엇이든, 거래 시스템 또는 게임 소프트웨어가 되어도 완전히 열립니다. 그럼에도 불구하고, 당신이 상인을 먼저 넣으려고한다면.
그 또는 그녀에게 의혹의 이득을주십시오, 그 때 그것은 분명히 그 또는 그녀가 거래하고있는 것을 완전히 맹목적으로 이해하기 위해 상인에게 봉사합니다.
블랙 박스 시스템이 생성하는 거래 신호를 따르십시오.
단일 대 다중 시장 시스템 : 이것은주의가 필요한 또 다른 영역입니다. 트레이드 전용으로 설계된 시스템에주의하십시오.
특정 시장 하나 또는 특정 분야 하나. 이러한 시스템이 의도적으로 또는 곡선에 맞게 다시 조정될 위험이 더 높습니다.
우연히. 모든 단일 시장에서 수익이 발생하지는 않지만 우수한 시스템은 다양하고 다양한 스펙트럼에서 좋은 결과를 보여야합니다.
시장 - 모든 시장에서 항상 동일한 규칙과 매개 변수 값을 적용합니다! 그렇지 않으면 매개 변수 값이 조정될 경우
시장에 기반하여, 실제로 가지고있는 것은 많은 "하위 시스템"입니다. 시스템 내에서 - 각 시장마다 하나씩, 다시 한 번 곡선 -
입어 보기. 예를 들어, 스위스 프랑 기간에 사용 된 기간이 29 일인 경우 이동 평균을 사용하는 시스템이 있습니다.
옥수수는 17 일입니다. 차이점은 무엇입니까? 게다가 시스템이 닫힌 블랙 박스 형 시스템 (대부분이 그렇듯이)이라면 간단합니다.
당신이 알 수있는 방법이 없습니다.
비 최적화 : 이것은 우리가 계속 강조하고있는 요점입니다. 시스템이 최선의 방법으로 최적화되지는 않습니다.
과거는 미래에 가장 잘 될 일이 아닙니다. 시장은 끊임없이 변화합니다. 단단한 개념으로 구축 된 훌륭한 시스템은 언제 붕괴되어서는 안됩니다.
시장은 변화하지만 적응해야합니다. 그렇습니다. 업계에서 약화라고 알려진 기간을 잃을 것입니다. 모든 시스템과 거래자.
아무도 매일 이기지 못하기 때문에 가장 좋은 사람도 경험할 수 있습니다. 그러나 좋은 사람은 결국 회복하여 새로운 것을 만듭니다.
지분 최고치. 과거의 과거 데이터를 기반으로 최상의 결과를 내기 위해 시스템을 최적화 한 경우 단순히 불가능합니다.
그 결과는 아직 발생하지 않은 미래의 데이터에서 일관되게 반복 될 것입니다.
거래되는 시장을 기반으로 최적화를 할 때, 어떤 사람들은 각 시장이 자신의 개성을 가지고 있다고 주장 할 것입니다.
형질. 결국, 재무부 10 주 메모는 코튼과 매우 다릅니다 - 맞습니까? 아무것도 더 다를 수 없습니다. 그럼 어떻게 생각하세요?
광범위한 시스템에서 수익성 높은 결과를 산출 할 수있는 시스템을 설명하십시오. 다른 시장의 다양한 스펙트럼, 항상 그렇습니다.
모든 시장에 대해 동일한 규칙 수식과 매개 변수 값을 적용합니까?
매개 변수가 거의없는 단순한 규칙 세트가있는 단순한 시스템 : 이제는 모든 기준을 갖춘 시스템을 발견하게됩니다.
지금까지 언급 한 : 좋은 실적, 완전히 공개, 최적화하지 않고 여러 시장 거래, 등등에 대해 배울 때.
거래 규칙이나 소스 코드를보고 그것이 어떻게 작동하는지 이해하려면 화성을 읽는 것과 같습니다! 그들은 너무 복잡하고 구성되어 있습니다.
박사 학위 만있는 수많은 복잡한 수식 중 하나입니다. 수학에서 논리를 해독 할 수 있습니다. 우리는 일들을 단순하게 유지하는 것을 믿습니다.
시간이 걸리는 단순한 시스템은 실제로 복잡한 시스템보다 훨씬 일관성있게 수행되었습니다. 우리는 설명 할 수 있다고 믿습니다.
시스템의 논리는 평범한 영어로 고등 교육 이상의 것을 가진 사람에게만 국한된다. 사실 : 시스템은 단순한 시스템이고 시스템은 적습니다.
어떻게 "정교한" 또는 시스템을 향상 시키면 우주 로켓을 날 수 있다는 것입니다.
거래하기 쉽습니다. 분명히 도움이됩니다. 시스템은 어떤 종류의 데이터를 사용합니까? 그것은 intraday 또는 일의 끝일까요? 그 동안 그것을 지켜봐야 만합니까?
대부분의 사람들에게는 실용적이지 않은 날. 물론, 당신은 항상 당신을 위해 시스템을 운영하고 교환하기 위해 브로커로 넘길 수 있습니다.
그렇다하더라도 브로커가 실수를하는 횟수가 줄어들수록 계정에 표시되거나 표시되지 않는 것이 더 쉽습니다. 에이.
좋은 시스템은 또한 미끄러짐을 최소화해야합니다. 더 짧은 기간 시스템, 특히 당일 치기 시스템은 고통 당하면 엄청난 영향을받을 수 있습니다.
심지어 사소한 미끄러짐. 이러한 시스템은 좋은 주문 채우기를 가정하고 따라서 종이에서 멋지게 보이지만 일단 라이브로 거래되면 시작됩니다.
무역 당 몇 번의 미끄러짐으로 어려움을 겪을 때 창밖으로 환상적인 공연을 펼칠 수 있습니다! 좋은 시스템이 있어야합니다.
현저한 미끄러짐을 견딜 수 있고 장기간에 걸쳐 좋은 결과를 가져올 수 있습니다.
커미션 & amp; Slippage Deduction : 성능 트랙 기록에 당당한 공제액이 포함되지 않은 시스템.
미끄러짐과 중개인 위탁에 대한 계약 당 기초 무역은 실제로 현실적으로 살지 않습니다. 가장 주목할만한 것은 시스템을 보는 것이 재미 있습니다.
커미션 & amp;에 대한 $ 5 또는 $ 10 공제를 고려해야합니다. 미끄러짐. 이 값이 $ 20로 증가하면 닦아냅니다.
시스템 수익성의 상당 부분을 차지합니다. 거래 당 계약 기준으로 충분한 금액 이상이 공제되는지 확인하십시오.
커미션 & amp; 이익을 파괴하지 않고 미끄러짐. 단일 계약의 경우 $ 50, 다중 계약의 경우 계약 당 $ 100,
계약, 위치 결정 / 자금 관리 사례.
완전히 대칭적인 거래 논리 : 길거나 짧은 거래에 대한 편향이 없으며 쉽게 오랫동안 짧게 갈 수 있습니다. 그것을 보는 것이 놀랍습니다.
시스템은 여전히 한 방향으로 만 거래되도록 설계되고 있습니다. 논쟁은 그들이 거래하는 시장이 대부분 한 방향으로 만 진행되었다는 것이다.
지난 몇 년 동안. 변경되면 어떻게됩니까? 그 변화가 일어나면 어떤 일이 일어날 지 모릅니다.
갑자기 변화하고 반대 방향으로 간다? 정교한 금융 업계의 소위 천재들은 놀랍게도 잘못 알고있다.
그것은 심지어 부동산 시장에서 일어났다 !!
Futures Truth는 테스트 시스템 및 트레이딩 시스템 추적 전용 독립된 제 3 자입니다. 만약.
개발자는 독립적이고 비 격식적인 제 3 자에 대한 Futures Truth와 같은 존경받는 기관에 시스템을 제출하기를 거부했습니다.
평가는 우려로 이어진다. 일부 개발자는 종종 Futures Truth가 필요하기 때문에이를 원하지 않는다고 주장합니다.
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우리가 알고있는 한 번은 개발자의 사전 승인 없이는 누구에게도 시스템의 논리 또는 소스 코드를 공개하지 않았습니다.
Andromeda & amp; amp;에 대한 비공개 의견서를받는 것이 좋습니다. Pegasus with Futures Truth, 그리고 그들 만의 최신 테스트.
우리 시스템의 결과. 선물 진실은 전화 (1) (828) 697-0273 (미국)을 통해 확인할 수 있습니다.
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그럼에도 불구하고, 인간으로서 우리가 구매하고있는 것이 무엇인지에 대해 얼마나 많은 돈을 지불하고 있는지 걱정하는 것은 본질적으로 당연한 일입니다.
그만한 가치가있어. 시스템에 대해 지불하는 금액은 시스템을 거래하여 얼마나 많은 돈을 얻거나 잃을 지와는 비교가되지 않습니다. 만약.
시스템 비용 만 $ 100이지만 끝나기 전에 $ 30,000을 잃어 버리게됩니다. 실제 비용은 $ 30,100입니다. 싸구려 위해 갈 수 있습니다.
역화. 반면에 값 비싼 시스템이 더 나은 시스템이라는 것을 의미하지는 않습니다. 우리는 배포 된 시스템을 보았습니다.
완전히 $ 25 교역 텍스트 북에 포함 된 자습서 샘플 시스템이나 트레이딩 교재 예제처럼 무료로 제공됩니다.
플랫폼은 가장 비싼 시스템보다 편리하게 성능이 뛰어납니다. 가격은 거래 시스템의 경우 품질과 아무런 관련이 없습니다.
절대 없음. 어느 쪽이든 시스템의 가격표에 신경 쓰지 마십시오. 값이 싸거나 비쌉니다. 다른 모든 것에 집중하십시오.
위에 나열된 항목. 어쨌든 Andromeda & amp; 페가수스는 가격 경쟁력이 있으며 전형적인 가격 범위의 중간에 있습니다.
P30K 거래 시스템을 사용하여 거래 자동화
Trading Futures & amp; 옵션은 손실 위험이 상당하므로 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 모든 성능 데이터는 중요한 제한이있는 테스트를 거친 모델을 기반으로합니다.
P30K 거래 시스템은 4 가지 유형의 거래를 이용하여 균형 잡힌 거래 시스템을 만드는 완전 자동화 된 거래 시스템입니다.
더 많은 정보를 지금 요청하십시오.
CFTC 규칙 4.41 : 결과는 특정 고유 한 제한이있는 가상 또는 가상 성능 결과를 기반으로합니다. 실제 성과 기록에 표시된 결과와 달리 이러한 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 이러한 거래가 실제로 실행되지 않았기 때문에 이러한 결과는 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인의 영향을 미달하거나 과대 보상 할 수 있습니다. 모의 또는 가상 거래 프로그램은 일반적으로 사후 적 이익을 염두에두고 설계되었습니다. 어떤 계정으로도 이와 유사한 이익 또는 손실을 달성 할 것임을 나타내지는 않습니다.
황소 및 곰 시장 모두에서 잘 수행되도록 설계된 강력한 자동 거래 시스템.
P30K 트레이딩 시스템은 유한 상태 기계를 사용하며, 백 테스트를 거친 포워드 방법론을 사용하고, 옵션 프리미엄과 선물 시장의 영향력을 이용하여 완벽한 & amp; 정교한 거래 시스템. & # 8221;
P30K 트레이딩 시스템이 당신에게 무엇을 의미할까요?
감정을 제한하십시오.
여러 자동 실행 중개인을 통해 P30K 거래 시스템을 거래 할 수 있습니다. 거래와 관련된 감정적 인 어려움을 최소화하고 기존 거래 시스템을 사용하십시오.
공연.
이 거래 시스템은 시장 중립, 약세 및 강세장을 이용합니다. 현재 시장 상황에 따라 적절한 거래를 자동으로 선택합니다.
시장 통찰력.
언제든지 우리가 어떤 거래를하고 있는지 알 수 있습니다. 주문 제한, 귀하의 계정 자본 및 기타. 기존 거래 계좌에서 P30K 거래 시스템을 거래하고자하는 경우 자동 실행 대신 텍스트 알림을 수신하도록 선택할 수 있습니다.
선물 거래 및 선물 옵션은 손실 위험이 크며 모든 투자자에게 적절하지 않습니다. 거래에는 보장이 없습니다. 이 거래 시스템은 위험 자본으로 만 사용해야합니다.
P30K 트레이딩 시스템.
P30K 트레이딩 시스템은 단기적인 강세, 단기 약세, 시장 중립적 및 장기적인 방향 시장 상황을 이용하기 위해 4 가지 유형의 거래를합니다.
최대 삭도는 모든 거래 시스템과 관련된 위험을 측정 한 것입니다. 조심스럽게 알고리즘을 거래하기 전에이 데이터를 고려하십시오. 무역 선물 & amp; 옵션은 손실 위험이 상당하며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 최대 삭감은 상당한 제한이있는 시험 된 데이터를 기반으로합니다.
CFTC 규칙 4.41 : 결과는 특정 고유 한 제한이있는 가상 또는 가상 성능 결과를 기반으로합니다. 실제 성과 기록에 표시된 결과와 달리 이러한 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 이러한 거래가 실제로 실행되지 않았기 때문에 이러한 결과는 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인의 영향을 미달하거나 과대 보상 할 수 있습니다. 모의 또는 가상 거래 프로그램은 일반적으로 사후 적 이익을 염두에두고 설계되었습니다. 어떤 계정으로도 이와 유사한 이익 또는 손실을 달성 할 것임을 나타내지는 않습니다.
P30K 전문가와 이야기하여 P30K 트레이딩 시스템에 대해 더 자세히 배우고 시작하는 것이 얼마나 쉬운 지 알아보십시오.
어떤 종류의 거래가 이루어 집니까?
DAY TRADES.
S & amp; P Emini (ES)의 특정 시간에 하루 거래가 이루어집니다. 이러한 위험도가 낮은 거래는 단기적인 시장 변동을 이용하려고 시도합니다.
스윙 무역.
장기 방향 이동에 대한 기대가있을 때이 거래 시스템은 여러 날 동안 거래를 보류합니다.
IRON CONDORS.
특정 시간에이 거래 시스템은 Iron Condor 옵션 거래라는 시장 중립적 인 위치를 차지할 것입니다. 이 시스템을 배치하면 전화와 풋 모두에서 프리미엄을받습니다. 또한 더 많은 돈을 들이지 않는 전화를 사면 보호받을 수 있습니다.
보호 된 전화.
스윙 무역 ES가 촉발하는 특정시기에 우리는 또한 통화료를 매각 할 것입니다. 이를 통해 계정에 추가 증거금없이 추가 보험료를 징수 할 수 있습니다.
어떤 종류의 무역 실행 옵션을 사용할 수 있습니까?
P30K 거래 시스템은 여러 NFA 등록 브로커 중 하나를 사용하여 거래가 가능합니다.
텍스트 경고.
새로운 거래를 시작할 때마다 문자 메시지를 받으십시오. 출구 및 출품 지침이 제공되며 경고를받을 때 수동으로 각 거래를 수행합니다.
그들의 거래를 자동화하는 다른 사람들과 합류 할 준비가 되셨습니까?
부인 성명.
거래의 위험은 상당 할 수 있으며 각 투자자 및 / 또는 상인은 이것이 적합한 투자인지 여부를 고려해야합니다. 과거 실적은 실제 실적인지 또는 전략의 시뮬레이션 된 과거 테스트로 표시 되었든 반드시 미래 결과를 나타내는 것은 아닙니다. TradingSystem. org는 National Futures Association (NFA)의 등록 회원이 아닙니다. 우리는 CFTC 규칙 14.10 (a) (10)에 의해 부여 된 등록에서 자체 실행 제외를 주장합니다.
인덱스 선물 거래 및 선물 옵션은 높은 위험도를 지닙니다. 이 투자 스타일은 모든 사람들을위한 것이 아니며 위험 자본으로 만 추구해야합니다.
CFTC 규칙 4.41 : 결과는 특정 고유 한 제한이있는 가상 또는 가상 성능 결과를 기반으로합니다. 실제 성과 기록에 표시된 결과와 달리 이러한 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 이러한 거래가 실제로 실행되지 않았기 때문에 이러한 결과는 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인의 영향을 미달하거나 과대 보상 할 수 있습니다. 모의 또는 가상 거래 프로그램은 일반적으로 사후 적 이익을 염두에두고 설계되었습니다. 어떤 계정으로도 이와 유사한 이익 또는 손실을 달성 할 것임을 나타내지는 않습니다.
역기능 성과는 많은 내재적 인 제한이 있으며 그 중 일부는 아래에 설명되어 있습니다. 어떤 계정이 이익이나 손실과 유사한 이익을 보일 것이라는 어떠한 진술도 제시되어 있지 않습니다. 사실상, 실적 실적과 특정 거래 프로그램에 의해 흔히 성취되는 실제 결과의 차이는 종종 상이합니다. 외상 성과 결과의 제한 중 하나는 일반적으로 통찰력의 혜택과 함께 준비된다는 것입니다. 또한 HYPOTHETICAL TRADING은 재무 위험을 포함하지 않으며 HYPOTHITICAL TRADING RECORD는 실제 거래의 재정적 위험에 대한 완전한 설명을 할 수 없습니다. 예를 들어, 손실을 저 지르거나 거래 손실이있는 특정 거래 프로그램에 참석할 수있는 능력은 실제 거래 결과에 약간의 영향을 미칠 수있는 자료 포인트입니다. 일반적으로 시장에 관련된 수많은 요인들이 있으며, 실적 실적의 준비 및 거래 결과에 중대한 영향을 미칠 수있는 모든 특정 거래 프로그램의 구현에 대한 충분한 정보가 포함되어 있지 않습니다.
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기계적 거래 시스템의 힘을 이용하십시오.
. 그것을 자동화하여 거래를 과급하십시오!
기계 거래 시스템은 거래의 역사에서 가장 위대한 발전 중 하나입니다. 그 (것)들을 켜고 당신의 중개인과 연결하십시오, 그리고 그들은 당신을 위해 무역 할 것입니다. 그러나 좋은 기계 시스템을 개발하는 것이 항상 쉬운 일은 아닙니다. 특히 관련된 많은 함정을 알지 못하는 경우 특히 그렇습니다. Earik은 그의 임의 접근법으로 가장 잘 알려져 있지만, Wave59가 존재하기 오래 전에 자동화 된 거래 시스템을 구축하기 시작했습니다. CBOT에서 Treasury Bonds 시스템을 거래 한 이래로 ES를 거래하기위한 사모 펀드를 설립 한 그는 금융 시장을 거래하기위한 기계 시스템을 테스트, 조정 및 혁신하는 데 20 년 이상 종사했습니다.
이 과정은 기계 거래 시스템에 관한 것입니다. 그것들을 평가하는 방법, 그것들을 만드는 방법, 그리고 그것들을 거래하는 방법. 그러나 일반적인 Wave59 방식에서는 조금 다른 방식으로 작업 할 것입니다. 현존하는 다른 모든 시스템 책과는 달리, Earik이 수년 동안 실제 시장에서 사용해온 실제 작업 시스템을 분해하여 학습하게됩니다. 이것들은 단순한 예를 들면 시스템이 아닌 실망스러운 것이 아니라 오늘날 취할 수 있고 자신의 거래에서 구현할 수있는 실제 거래 방법입니다. QScript 소스 코드를 포함하여 모든 것이 완전히 공개되었으므로 책을 건너 뛰고 시스템을 교환하려는 경우 이동하십시오. 스크립트는 부록에서 찾을 수 있습니다.
이 책은 우리가 지금까지 출판 한 책 중 가장 큰 책이며 시스템 아이디어와 기술, 그리고 완전하게 작동하는 시스템으로 가득합니다. 목차의 간단한 요약은 아래와 같습니다.
1 장 소개.
Discusses the pros and cons of system trading when compared to discretionary trading. Systems have some distinct advantages. Specifically, they avoid a lot of issues of stress and psychology that plague discretionary traders, they can implement techniques too complicated for humans to master, and they can easily be leveraged up to turn small accounts into incredibly massive ones. Best of all, they can do all of that without needing human interaction, which makes them ideal for people who have better things to do during the day than stare at price charts.
Chapter 2: The System Report Explained.
Good and bad trading systems both have very distinct ways of telling you whether or not they will continue to work when moving forward into the future. After working through this chapter, you will understand the basics of how to go about evaluating a system, and will gain experience by using these methods as we take apart and discuss good (and bad!) systems working forward through the book.
Chapter 3: William Tell Bonds.
This system was developed all the way back in 1997, and was actively used not only in Earik's personal accounts, but also in the accounts of his partners when he worked at the Board of Trade. In the years when it was actively traded, this system crushed the Bond market with accuracy approaching 90%. Although it is now an old system, and Bond futures have changed significantly in the last 16 years, the core ideas behind this method continue to be valid, and if accuracy is your cup of tea, you will be hard pressed to find anything that can hold a candle to this.
To give you a taste, here's the system report from just one of the nineteen individual patterns that go into this method:
Notice the accuracy number. Over 91% of the trades were winners, with the worst losing streak ever being a set of two losses in a row. This system report has been run from 1990 through 2013, and this pattern continues to crank away as it has been for the last 16 years running on live data.
All systems can be made to be extremely accurate, and after reading through the William Tell chapter, you'll know exactly how to build 70%, 80%, and even 90% accurate systems. The methods that result in this level of accuracy are universal, so if you already have a system you like, odds are you can transform it into a hyper-accurate system as well, simply by adding a few changes to the way you enter and exit your trades.
Chapter 4: The Fallacy of Optimization.
In this chapter, we'll take a look at parameter migration , where an optimized parameter set works one year, but then fails the next. This phenomena of markets is the main reason why so many systems found for sale in the classified ads in the back of trading magazines fail to ever earn a dollar of profits when traded live. If you've ever purchased one of those methods, you know what I'm talking about!
Not only will we cover what the issues are that cause parameter migration, but we'll also discuss the solution. To prove that our solution works, we'll actually build a system that makes simple moving average crossovers profitable! Yes, moving average crossovers can be made to make money when traded in out-of-sample data, but only if you can solve the issue of parameter migration. Understanding this one core concept will save you from countless hours of unprofitable development work, and will allow you to build extremely robust systems that will not fall apart as they move forward into unseen data.
Chapter 5: Mean Reversion Systems.
Mean reversion systems are a class of systems that, when implemented properly, are extremely robust and profitable. Once you understand the core concept, they are also very easy to design. Check out this one from the book, which can be run with only two lines of programming:
Chapter 6: Stop Losses, Targets, and Other Ways to Lose Money.
This chapter busts some myths. One of the absolute worst things you can do to a mechanical system is to add dollar-based stops and targets to it. But for whatever reason, this mistake is made every single day by novice system developers and traders. There are better ways to protect your account against losses, and better techniques to use in your own trading. This also holds true for the discretionary traders. You may not realize it, but the very tools you are using to protect yourself against losses may in fact also be the reason why your trading isn't generating any profits. Learn the truth about stops and targets, and start using the techniques that actually help you generate profits rather than losses.
Chapter 7: Lunar System.
Many in the Wave59 community may have some familiarity with Earik's Lunar System, first presented at the 2011 PowerUser Conference. This chapter reviews Spherical Astrology, a new way to define planetary aspects, and discusses the functions within Wave59 that allow this technology to be implemented in trading systems. Unlike typical astro, we can backtest Spherical Astrology, and prove that it actually does provide a timing edge. What kind of edge? Check out the chart below:
If you've ever thought that the Moon and Sun might have some impact on markets, that equity curve proves that you were correct. This chapter walks through building an astro system from the ground up, all the way from the theoretical ideas behind Spherical Astrology, through implementing and fine tuning the approach on the Dow.
For those already familiar with this system (or already trading a version of it), you'll be interested in some of the work done on Venus, which provides a starting point for developing something even more powerful than the core Lunar system.
Chapter 8: Machine Learning.
This chapter discusses the machine learning algorithms available in Wave59, both in the current PRO2 platform, as well as the upcoming PRO3 platform. In addition to an overview of the technologies, we will also evaluate actual systems built using both Hives and the new Genetic Algorithm toolkit.
After Earik released the Unified Theory of Markets over a year ago, he went into a period of very intense development work which resulted in the creation of an artificial research assistant. Give your assistant various systems and system ideas, and using the power of artificial intelligence and machine learning, you can make extremely effective leaps in the creation of mechanical trading systems. How effective are these leaps? Check out the chart below, which details an ES trading system developed using this new technology:
In testing, this approach made almost $200k trading one contract of the ES since 2000. It wons over 60% of its trades and has never had a losing year. What does it use? UltraSmooth Momentum, one of the core technical indicators in Wave59. I'm sure many people are familiar with this indicator, but I doubt many would have been able to use it as skillfully as our machine learning program did. No need to perfect trying to read this tool anymore, just let this system take it and run.
This chapter presents four systems based on machine learning algorithms, two developed with Hive Technology, and two developed with the new tools available in PRO3. All four of these systems can be used in the most current editions of Wave59.
Chapter 9: Random Numbers.
Some exit approaches, like most dollar-based stops, will take a good system and turn it into a consistent loser. Others can take a mediocre system and turn it into a rock star. This chapter discusses one of the most most amazing techniques in the course, an exit approach so powerful that it actually works when using completely random entry signals.
Check out the equity curve below:
This graph comes right out of the book, and shows what would have happened to a theoretical account had it bought and sold every single bar on the ES and implemented this exit system in every one of those trades. In other words, this is the result of taking every single possible trade available in the ES since 2000 using this exit approach. Since we are tracking both buying and selling every bar, trend and timing cancel each other out, and all we are left with is the result of how we manage those trades.
The practical result of doing this test is that we now have an exit method that can actually be used as a trading indicator all on its own, regardless of the entry signal used to enter the trade. Because of that, you can create an attractive system by FLIPPING A COIN for your entries. 진지하게. Combine this with an entry signal that actually has a real timing edge, and you'll have something special.
Chapter 10: Merged Systems.
This chapter discusses a technique to create an adaptive approach based on using many systems together. By allowing the strength of one system to counteract the weakness of another, two systems working together can generate more profits with less risk than each was able to accomplish on its own. Done properly, this approach makes the overall result extremely drawdown resistant, and robust enough to be almost immune from issues of parameter migration, curve-fitting, and a host of other problems that plague lesser systems.
By pulling together everything done in previous chapters, we are able to arrive at a base system that has an incredibly smooth equity curve as shown above. This system generates $13k per ES contract per year, on average, with over 60% accuracy, very low drawdown and very high reliability. If you do nothing else but read this chapter and implement this system, you'll have an awesome ES method.
Chapter 11: Position Sizing.
In order to complete a trade, we must know three things: when to enter, when to exit, and how much to trade. The majority of retail traders focus their energy on the least important of these three elements, the entry. Our random exit proved we can make money without even needing an entry signal, and this chapter shows how to take a profitable system and leverage it up into a fortune. There are various position sizing approaches floating around the industry, and in this chapter Earik shares the one he uses himself, which is a modified formula that results in extremely fast account growth while keeping drawdowns reasonable.
This equity curve is from the exact same merged system as shown before, with one exception - we have implemented position sizing. Give the first system one contract and 13 years, and it generated almost $200 thousand in profits. Give the second system one contract and 13 years, and it cranked out $200 million . Same signals, same amount of effort, same starting account size. If you are serious about trading, then you must implement position sizing appropriately.
Chapter 12: Options.
This chapter follows in the steps of the last, detailing a way to use options rather than outright stock purchases in order to gain massive leverage on a stock-based trading system. Futures trading can be done with huge leverage, but the initial required account size in order to trade futures is oftentimes quite large, especially for new traders. On the other hand, options contracts can be bought for only a couple hundred dollars, and provide a way to achieve similar leverage with only a fraction of the required account size.
Unfortunately, there are many ways to lose money trading, and even more if you are trading options. If you have a good stock system, and simply purchase as many options as you can for a fixed percentage of your account, you will see your account crumble, even though your system itself remains theoretically profitable. This chapter presents a position sizing formula for options trading that will be extremely useful when trading small accounts, based on a technique developed here at Wave59. Simply input your account size, various options pricing numbers, and your trading signal, and it will spit out exactly how many options contracts to purchase at what strike price in order to maximize your results.
The chart above shows the results of implementing this approach over the last two years. The blue line is a stock trading system (for the SPY), and shows the result of what would have happened using maximum margin trading a $20k initial account. You can see that doing this earned 150% in two years time, a great result. The red line shows what would have happened had we traded this approach using our options formula instead. Not only did we earn more than twice as much, we did so with less risk. Harnessing volatility is key, and when done right, options provide more leverage than any other investment vehicle on the planet. This chapter details the formula, and steps through how to implement it in your own trading.
Appendix: The Systems.
Last, but not least, we have the appendix: almost 30 pages of Wave59 QScript source code, which will allow you to implement every system discussed in the book on your own. There are no secret black-box methods here. The logic to everything is completely revealed, and pre-programmed for you. Just enter the scripts into Wave59, apply them to a chart, and you'll have a full working version of whatever system you are interested in. An auto-trading script is also provided, which will allow you to set Wave59 up to trade hands-free on its own, without needing any human input aside from making sure the Internet is on and the broker is connected.
The purpose of this course is threefold. First, we want to get the community involved with mechanical systems, and after reading this book you will completely understand system reports, and will be able to quickly and accurately evaluate the good and bad points of any trading system. Needless to say, if you've ever been duped by a black-box system for sale in a classified ad, that won't happen again.
Second, we want to share some of our working systems, and you'll gain access to around a dozen fully operational systems, each of which was designed for use in live trading. These aren't dummy systems built only for instructional value either - they really work. If you just want to skip the theory and start trading, you can.
Lastly, as with all our other materials, we hope that by releasing these systems to the community, they will find their way back to us with improvements. There are some really smart people using Wave59, and putting good tools in the hands of smart people is never a bad idea.
The manuscript has been sent off to the printer, and we expect the books to be ready to ship in the next month. At that time, the price of this manual will be $1995, but if you order now and are willing to wait for delivery, you can get in at the pre-sales price of $1795, a discount of 10%. It's not cheap, but it's not crazy expensive either, especially considering that we could have sold any of the individual systems for more than the price of the whole book had we wanted to. In fact, 15 years ago, a version of the William Tell system was sold for over $4k per pop, and none of those people ever complained about having to pay too much. That's just one chapter out of thirteen!
There are over twenty years of system knowledge, tips, and tricks packed into the largest book Wave59 has ever offered (almost 330 pages!), and we are very excited to be able to release this information to the community. Don't miss this opportunity to get your own copy of what is destined to be a classic.
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